شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)
ADX چه چیزی را اندازه می‌گیرد، سطح 25 را چطور بخوانید، چطور از +DI و −DI ساخته می‌شود، تنظیماتش در MillionChart و یک نمونهٔ گام‌به‌گام روی طلا.
ADX قدرت روند را اندازه می‌گیرد بی‌آنکه بگوید روند به کدام سمت است: ADX صعودی یعنی بازار روند دارد، بالا یا پایین، و ADX پایین یعنی بازار بی‌جهت می‌خزد. از 0 تا 100 می‌رود ولی بیشتر وقت‌ها زیر 60 می‌ماند. جی. ولز وایلدر جونیور آن را در New Concepts in Technical Trading Systems (1978) به‌عنوان خط جمع‌بندی سیستم حرکت جهت‌دارش معرفی کرد.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- ADX — یک خط در پنل خودش. صعودی یعنی روند، به هر سمتی که باشد، دارد قوی‌تر می‌شود؛ نزولی یعنی دارد قدرتش را از دست می‌دهد یا بازار رنج شده است.
- سطح روند (25) — یک خط خط‌چین: بالای آن بازار معمولاً روندی خوانده می‌شود و زیر آن رنج.
- پنل با مقدارها مقیاس می‌شود، پس خط تمام ارتفاع را می‌گیرد، هرچند مقیاسش 0 تا 100 است.
چطور محاسبه می‌شود#
حرکت جهت‌دار هر کندل این است که بیشینه چقدر بالاتر از بیشینهٔ قبلی رفته (+DM) یا کمینه چقدر پایین‌تر از کمینهٔ قبلی افتاده (−DM)؛ فقط بزرگ‌تر از این دو حساب می‌شود، آن هم فقط اگر مثبت باشد. هر دو با هموارسازی وایلدر روی طول DI هموار و بر دامنهٔ واقعی هموارشده تقسیم می‌شوند تا +DI و −DI به دست بیاید. DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI) می‌گوید حرکت چقدر یک‌طرفه بوده و ADX همان DX است که دوباره روی هموارسازی ADX هموار شده. همین دو هموارسازی است که ADX را دیر می‌چرخاند.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- بالای 25: روند برقرار است؛ روش‌های میانگین متحرک و شکست کار می‌کنند و معاملهٔ خلاف روند نه.
- زیر 20: رنج؛ اسیلاتورهایی مثل RSI و معامله روی حمایت و مقاومت بهتر جواب می‌دهند و تقاطع‌ها سیگنال کاذب می‌دهند.
- صعود از زیر 20 به بالای 25: روند تازه‌ای دارد شروع می‌شود؛ جهتش را از قیمت، یا از +DI و −DI در DMI، بگیرید.
- افت از مقدار بالا (40 و بالاتر): روند دارد خسته می‌شود. این سیگنال بازگشت نیست؛ روند قوی می‌تواند مکث کند، بگذارد ADX بیفتد و دوباره ادامه بدهد.
- حواستان باشد: ADX جهت ندارد و ذاتاً تأخیر دارد. ADX بالا در انتهای یک حرکت بلند اغلب اوج حرکت را نشان می‌دهد، نه شروعش را؛ آن را همراه کندل‌ها بخوانید، نه به جای آن‌ها.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول DI | 14 | هموارسازی +DM، −DM و دامنهٔ واقعی که +DI و −DI را می‌سازد (1 تا 5,000). |
| هموارسازی ADX | 14 | هموارسازی دوم، از DX به ADX (1 تا 5,000). بزرگ‌تر هموارتر و کندتر است. |
| رنگ‌ها و سبک | — | رنگ خط ADX و سطح روند. |
نمونه روی طلا#
طلا یک ماه بین $4,200 و $4,260 رنج زده و ADX روزانه (14، 14) نزدیک 15 نشسته است. بعد قیمت بالای $4,260 بسته می‌شود و ADX به بالا می‌چرخد و یک هفته بعد، در حالی که کندل‌ها کف‌های بالاتر می‌سازند، از 25 عبور می‌کند. برای نمونه، معامله‌گری که تا حالا در دو سر رنج خلاف جهت معامله می‌کرد، این کار را کنار می‌گذارد و تا وقتی ADX بالا می‌رود، به خرید پولبک‌ها همراه روند رو می‌آورد.
چه چیزی آن را نقض می‌کند: برگشت ADX به زیر 25 کمی بعد از عبور، همراه با سر خوردن قیمت به داخل رنج قبلی. شکست به روند تبدیل نشد.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I همین کار را می‌کند).
adxرا بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
صفحه‌های مرتبط#
- شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) — همین محاسبه با نمایش +DI و −DI، برای جهت
- Aroon — روند از زمان سقف و کف‌های جدید به جای اندازهٔ آن‌ها
- شاخص Choppiness — یک سنجهٔ دیگر برای روندی یا رنج بودن
- هشدارها — هشدار وقتی ADX از 25 عبور می‌کند
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها