شاخص کانال کالا (CCI)
CCI چه چیزی را اندازه می‌گیرد، سطح‌های +100 و −100 آن، چطور از قیمت نوعی محاسبه می‌شود، تنظیماتش در MillionChart و یک نمونه روی طلا.
شاخص کانال کالا اندازه می‌گیرد قیمت چقدر از میانگین خودش دور شده، به واحد اینکه معمولاً چقدر حرکت می‌کند. عدد +100 یعنی قیمت، با معیار نوسان‌های اخیر، خیلی بالاتر از میانگین اخیرش است؛ −100 یعنی خیلی پایین‌تر. بازهٔ ثابتی ندارد. دونالد لمبرت (Donald Lambert) آن را در 1980 در مجلهٔ Commodities منتشر کرد؛ در هر بازاری به کار می‌رود.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- CCI — یک خط در پنل خودش. بالا رفتنش یعنی قیمت دارد از بالا از میانگینش فاصله می‌گیرد؛ پایین آمدنش، از پایین.
- بالایی — یک سطح خط‌چین در +100؛ پایینی — یک سطح خط‌چین در −100. لمبرت ثابتش را طوری انتخاب کرد که بیشتر مقدارها بین این دو بیفتند.
- صفر — یک خط نقطه‌چین در صفر: قیمت دقیقاً روی میانگینش است.
- پر کردن ناحیه — رنگ کم‌رنگی بین دو سطح.
چطور محاسبه می‌شود#
نمودار منبع — به‌طور پیش‌فرض قیمت نوعی، (بیشینه + کمینه + بسته‌شدن) ÷ 3 — و میانگین سادهٔ آن در طول کندل را می‌گیرد. انحراف مطلق میانگین را هم حساب می‌کند: میانگین فاصلهٔ منبع از آن میانگین در همان کندل‌ها. CCI = (منبع − میانگین) ÷ (0.015 × انحراف مطلق میانگین). ثابت 0.015 از لمبرت است. پنجره‌ای که قیمت در آن هرگز از میانگینش جدا نشده مقداری ندارد.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- قاعدهٔ خود لمبرت: عبور به بالای +100 پوزیشن خرید باز می‌کند و برگشت به زیر +100 می‌بنددش؛ عبور به زیر −100 پوزیشن فروش باز می‌کند و برگشت به بالای −100 می‌بنددش. او CCI را برای روندها طراحی کرد، نه برگشت‌ها.
- استفادهٔ برعکس هم به همان اندازه رایج است: مقدارهای فراتر از +100 یا −100 به‌عنوان اشباع خرید یا اشباع فروش، و برگشت به داخل به‌عنوان نقطهٔ ورود. هر دو نمی‌توانند هم‌زمان درست باشند؛ یکی را انتخاب کنید و روی بازار خودتان بسنجید.
- تقاطع صفر به‌عنوان فیلتر روند: بالای صفر قیمت بالای میانگینش است.
- واگرایی بین قیمت و CCI، مثل RSI، هشدار می‌دهد که حرکت دارد خسته می‌شود.
- مراقب باشید: CCI سقف ندارد. در روند قوی تا +200 یا +300 می‌رود و همان‌جا می‌ماند، پس «اشباع خرید» بدون یک الگوی قیمتی تأییدکننده فقط حدس است؛ و پنجرهٔ 20 کندلی در نمودار پرنوسان سیگنال کاذب (ویپ‌ساو) می‌دهد.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول | 20 | تعداد کندل‌های میانگین و انحراف. کوتاه‌تر بیشتر به سطح‌ها می‌رسد؛ بلندتر آرام‌تر است. |
| منبع | نوعی | کدام قیمت اندازه گرفته می‌شود: بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین، پایانی، میانه (HL2)، نوعی (HLC3) یا میانگین (OHLC4). لمبرت قیمت نوعی را به کار می‌برد. |
| رنگ‌ها و سبک | — | رنگ خط CCI، سطح بالایی، سطح پایینی، خط صفر و پر کردن ناحیه؛ ضخامت و خط‌چین بودن زیر ظاهر در کارت تنظیمات. |
نمونه روی طلا#
فرض کنید طلا از یک ناحیهٔ تثبیت حول $4,250 به بالا می‌شکند و CCI (20) در نمودار روزانه در حدود $4,300 از +100 بالاتر می‌رود. در خوانش لمبرت این یک ورود در جهت روند است: قیمت بیش از نوسان معمولش از میانگینش فاصله گرفته. معامله‌گر پوزیشن خرید را می‌گیرد و تا وقتی CCI بالای +100 بماند نگهش می‌دارد، و وقتی به زیر سطح برگشت می‌بنددش — مثلاً در $4,360 بعد از یک حرکت دو هفته‌ای.
چه چیزی آن را باطل می‌کند: CCI ظرف یکی دو روز یکراست به زیر +100 برگردد و قیمت دوباره داخل ناحیهٔ تثبیت بسته شود. آن یک شکست کاذب بود و قاعده پوزیشن را با ضرری کوچک می‌بندد.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
cciرا بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید، یا برای اولین نتیجه Enter بزنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
صفحه‌های مرتبط#
- Woodies CCI — خوانش کن وود از CCI، با خط توربو و میله‌های روند
- RSI — اسیلاتوری با بازهٔ ثابت و سطح‌های ثابت
- مومنتوم — تغییر سادهٔ قیمت، در واحد قیمت
- هشدارها — هشدار وقتی CCI از +100 یا −100 رد می‌شود
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها