Williams Vix Fix (WVF)
Williams Vix Fix چه چیزی را اندازه می‌گیرد — شاخص ترسی که فقط از قیمت ساخته شده — جهش‌هایش چطور کف‌های احتمالی را نشان می‌دهند، تنظیماتش و یک نمونه روی طلا.
Williams Vix Fix ایدهٔ VIX، شاخص ترس بازار سهام آمریکا، را از روی قیمت‌های خود نماد بازسازی می‌کند، پس روی طلا، فارکس یا کریپتو هم کار می‌کند، جایی که بازار آپشنی نیست تا ترس را از آن بخوانیم. اندازه می‌گیرد پایین‌ترین قیمت کندل چقدر زیر بالاترین قیمت پایانی 22 کندل اخیر افتاده، به درصد. لری ویلیامز آن را در دسامبر 2007 در Active Trader منتشر کرد؛ MillionChart باندهای جهش از اسکریپت ChrisMoody (2014) در جامعهٔ معامله‌گرها را به آن اضافه می‌کند.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- WVF — هیستوگرامی در پنل خودش، به درصد، از صفر به بالا. میلهٔ بلند یعنی پایین‌ترین قیمت خیلی زیر بالاترین قیمت پایانی اخیر است: ریزش، ترس. خاکستری عادی است؛ سبز جهش است، میله‌ای روی باند بالایی یا سقف محدوده یا بالاتر از آن‌ها.
- باند بالایی — یک خط: میانگین 20 کندلی WVF به‌علاوهٔ دو انحراف معیار. به‌طور پیش‌فرض پنهان است؛ آن را در بخش خط‌ها در کارت تنظیمات روشن کنید.
- سقف محدوده — یک خط: 85% بالاترین WVF در 50 کندل اخیر. این هم به‌طور پیش‌فرض پنهان است.
- برای طمع چیزی رسم نمی‌شود: هر وقت قیمت روی سقف‌هایش باشد، مقدار نزدیک صفر است.
چطور محاسبه می‌شود#
WVF = 100 × (بالاترین قیمت پایانی دورهٔ نگاه به عقب کندل اخیر − پایین‌ترین قیمت این کندل) ÷ همان بالاترین قیمت پایانی. باند بالایی یک باند به سبک بولینگر روی خود WVF است: میانگینش در طول باند کندل به‌علاوهٔ ضریب باند انحراف معیار. سقف محدوده بالاترین WVF در دورهٔ نگاه به عقب صدک کندل اخیر ضرب در صدک سقف محدوده است. کندلی که WVF آن روی هر یک از این دو خط یا بالاتر از آن باشد، به رنگ جهش درمی‌آید.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- خوانش ویلیامز: جهش یک لحظهٔ ترس را نشان می‌دهد، و ترس اغلب نزدیک یک کف کوتاه‌مدت به اوج می‌رسد. میلهٔ سبز جایی است که دنبال پوزیشن خرید بگردید، نه خودش یک خرید.
- ورود معمول بعد از جهش می‌آید: اولین کندلی که WVF در آن به زیر خط‌ها برمی‌گردد، یا بسته شدن بالای بالاترین قیمت کندل قبلی، با حد ضرر زیر پایین‌ترین قیمتِ جهش.
- در روند نزولی جهش‌ها پشت سر هم می‌آیند، یکی برای هر موج نزولی؛ یک فیلتر روند، مثل بودن قیمت بالای یک میانگین متحرک بلند، نمی‌گذارد همهٔ آن‌ها را بخرید.
- فقط ترس را می‌خواند و سمتی برای پیدا کردن سقف ندارد؛ برای خوانش اشباع خرید از اسیلاتوری مثل RSI استفاده کنید.
- مراقب باشید: در سقوط، هیستوگرام روزها سبز می‌ماند و کف واقعی فقط بعدش معلوم می‌شود. چون روی شاخص‌های سهام طراحی شده که سریع‌تر از آنکه بالا بروند می‌ریزند، در بازاری مثل طلا، که صعودهای تند به اندازهٔ ریزش‌ها رایج‌اند، فقط یک طرف را می‌گیرد.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| دورهٔ نگاه به عقب (بالاترین قیمت پایانی) | 22 | تعداد کندل‌هایی که بالاترین قیمت پایانی در آن پیدا می‌شود؛ حدود یک ماه کندل روزانه. |
| طول باند | 20 | تعداد کندل‌های میانگین و انحراف معیار WVF برای باند بالایی. |
| ضریب باند | 2 | چند انحراف معیار بالای میانگین برای باند بالایی. |
| دورهٔ نگاه به عقب صدک | 50 | تعداد کندل‌هایی که بالاترین WVF برای سقف محدوده در آن پیدا می‌شود. |
| صدک سقف محدوده | 0.85 | سهمی از آن بالاترین مقدار که سقف محدوده را مشخص می‌کند (0.85 = 85%). |
| رنگ‌ها و سبک | — | رنگ‌های جهش و عادی هیستوگرام، و رنگ خط‌های باند بالایی و سقف محدوده. |
نمونه روی طلا#
برای نمونه، بالاترین قیمت پایانی ماه طلا $4,400 است و هشت سشن فروش پایین‌ترین قیمت را به $4,180 می‌رساند. WVF عدد 5.0 را نشان می‌دهد — (4,400 − 4,180) ÷ 4,400 × 100 — در برابر باند بالایی نزدیک 3.5، پس میله سبز است: یک جهش. جهش را نمی‌خرید. دو کندل بعد WVF به زیر باند برمی‌گردد و روز در $4,235 بسته می‌شود، بالای بالاترین قیمت روز قبل: این ورود است، با حد ضرر زیر پایین‌ترین قیمت جهش در $4,180.
چه چیزی آن را باطل می‌کند: بسته شدن زیر $4,180 — ترس پایان موج نبود و جهش تازه‌ای محتمل است.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
vixرا بنویسید و روی Williams Vix Fix کلیک کنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ برای تغییر ترتیب، چیپ را بکشید؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- شاخص قدرت نسبی (RSI) — اسیلاتوری که هم سمت اشباع فروش دارد هم اشباع خرید
- Williams %R — اسیلاتور دیگر ویلیامز، قیمت پایانی کجای محدودهٔ اخیر است
- باندهای بولینگر — باندهایی که باند بالایی از روی آن‌ها الگو گرفته
- میانگین دامنهٔ واقعی (ATR) — برای تعیین اندازهٔ حد ضرر زیر یک جهش
- هشدارها — هشدار وقتی مقدار از یک سطح عبور می‌کند
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها