حد ضرر متحرک ATR
خطی به فاصلهٔ چند ATR از قیمت با علامت‌های خرید و فروش: چطور پله‌پله جلو می‌رود، تنظیماتش در MillionChart و یک نمونه روی طلا.
حد ضرر متحرک ATR (ATR Trailing Stop) خطی به فاصلهٔ تعداد مشخصی ATR از قیمت رسم می‌کند که فقط به نفع معامله جابه‌جا می‌شود، و جایی که قیمت به بالای آن عبور کند علامت خرید و جایی که به زیر آن عبور کند علامت فروش می‌زند. ATR، میانگین دامنهٔ واقعی، اندازه می‌گیرد کندل‌ها چقدر حرکت می‌کنند، پس حد ضرر فاصله‌ای متناسب با نوسان بازار نگه می‌دارد. منطق آن از اسکریپت عمومی پرکاربرد «UT Bot Alerts» (2019) پیروی می‌کند.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- حد ضرر متحرک — خطی روی کندل‌ها، زیر قیمت تا وقتی اندیکاتور لانگ است و بالای آن تا وقتی شورت است: سبز در حالت لانگ (آخرین عبور قیمت به بالای خط بوده)، قرمز در حالت شورت، خاکستری پیش از اولین عبور.
- خرید — برچسبی سبز زیر کندلی که منبع در آن به بالای حد ضرر عبور می‌کند.
- فروش — برچسبی قرمز بالای کندلی که در آن به زیر حد ضرر عبور می‌کند.
چطور محاسبه می‌شود#
فاصله برابر است با حساسیت (Key value) × ATR با دورهٔ ATR کندل — به‌طور پیش‌فرض یک ATR با 10 کندل. تا وقتی منبع (قیمت بسته‌شدن) و مقدار قبلی‌اش هر دو بالای حد ضرر باشند، حد ضرر جدید بزرگ‌ترِ حد ضرر قبلی و «منبع − فاصله» است، پس فقط بالا می‌رود؛ تا وقتی هر دو زیر آن باشند، کوچک‌ترِ حد ضرر قبلی و «منبع + فاصله» است، پس فقط پایین می‌آید. وقتی منبع از حد ضرر عبور کند، خط به طرف دیگر قیمت می‌پرد. گذاشتن منبع روی میانگین (OHLC4) همان گزینهٔ Heikin Ashi اسکریپت است — بسته‌شدن Heikin Ashi، ورودی هموارتری با عبورهای کمتر.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- تا وقتی خط سبز و زیر قیمت است لانگ باشید، تا وقتی قرمز و بالای قیمت است شورت: خط، حد ضرر معاملهٔ باز است که هر کندل جابه‌جا می‌شود.
- برچسب‌های خرید و فروش ورود و خروج‌های یک سیستم سادهٔ دنبال‌کنندهٔ روندند؛ منتظر بسته شدن کندل بمانید، چون عبور می‌تواند در همان کندل پس گرفته شود.
- حساسیت 1 تنگ است و زیاد سیگنال می‌دهد؛ 2 یا 3 حد ضرر را دورتر نگه می‌دارد و سیگنال‌های کمتر و دیرتری می‌دهد که در برابر نویز بیشتری دوام می‌آورند.
- یک فیلتر جهت اضافه کنید — خریدها فقط بالای EMA 200 کندلی، فروش‌ها فقط زیر آن.
- مراقب باشید: در بازار رنج برچسب‌ها هر چند کندل یک بار جایشان را عوض می‌کنند و هر کدام کمی ضرر می‌دهد. حد ضرر به کاری که قیمت کرده واکنش نشان می‌دهد؛ پیش‌بینی نمی‌کند.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| حساسیت (Key value) | 1 | حد ضرر چند ATR از قیمت فاصله دارد. بزرگ‌تر یعنی شل‌تر. |
| دورهٔ ATR | 10 | تعداد کندل‌های ATR. |
| منبع | پایانی | قیمتی که حد ضرر دنبال می‌کند: پایانی، بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین، میانه (HL2)، نوعی (HLC3) یا میانگین (OHLC4). |
| نشانه‌گذاری سیگنال‌های خرید و فروش | روشن | برچسب‌های خرید و فروش را در محل عبورها رسم می‌کند. |
| رنگ‌ها و سبک | — | حد ضرر: لانگ، حد ضرر: شورت و حد ضرر: پیش از سیگنال خط را بر اساس حالتش رنگ می‌کنند؛ نشانگر خرید و نشانگر فروش رنگ برچسب‌ها را تعیین می‌کنند. |
نمونه روی طلا#
مثلاً ATR روزانهٔ طلا حدود $40 است. طلا زیر یک خط قرمز در حال افت بوده؛ بعد در $4,240، بالای خط، بسته می‌شود و برچسب خرید ظاهر می‌شود. خط به زیر قیمت، به حدود $4,200، می‌پرد و سبز می‌شود. در ماه بعد طلا کم‌کم تا $4,360 بالا می‌رود و خط پله‌پله پشت سرش بالا می‌آید، بی‌آنکه هیچ‌وقت پایین بیاید، تا حدود $4,320؛ معامله‌گری که روی سیگنال خریده، تا وقتی بسته‌شدن‌ها بالای خط می‌مانند نگه می‌دارد.
چه چیزی آن را باطل می‌کند: بسته شدن زیر خط کمی بعد از خرید — یک برچسب فروش و یک ضرر کوچک. اگر خرید بعدی ظرف چند روز بیاید، بازار رنج است و فیلتر لازم است.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای I را بزنید).
atr stopرا بنویسید و روی حد ضرر متحرک ATR کلیک کنید.- روی چیپش در لجند (حد ضرر ATR 1 10 close) کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- میانگین دامنهٔ واقعی (ATR) — معیار نوسانی که فاصلهٔ حد ضرر از آن می‌آید
- SuperTrend — حد ضرر ATR که با عبور قیمت سمت عوض می‌کند
- Chandelier Exit — حد ضرری که از بالاترین بسته‌شدن معامله آویزان است
- حد ضرر Chande Kroll — دو حد ضرر ATR که با هم رسم می‌شوند
- هشدارها — هشدار وقتی قیمت از حد ضرر عبور می‌کند، یا روی سیگنال خرید یا فروش
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها