Chandelier Exit
حد ضرر متحرکی که به اندازهٔ چند ATR زیر بالاترین بسته‌شدن معامله آویزان است: چطور دنبال می‌کند، تنظیماتش در MillionChart و یک نمونه روی طلا.
Chandelier Exit حد ضرر متحرکی است که از بالاترین نقطهٔ معامله آویزان می‌شود، به اندازهٔ تعداد مشخصی ATR زیر آن — مثل چلچراغی (chandelier) از سقف. (ATR، میانگین دامنهٔ واقعی، اندازه می‌گیرد کندل‌ها چقدر حرکت می‌کنند.) چارلز لوبو (Charles LeBeau) آن را طراحی کرد و الکساندر الدر (Alexander Elder) در کتاب Come Into My Trading Room (2002) شرحش داد؛ MillionChart شکل متحرک یک اسکریپت عمومی پرکاربرد (2017) را رسم می‌کند، با یک علامت در جایی که جهت برمی‌گردد.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- حد ضرر لانگ — خط سبز زیر قیمت تا وقتی اندیکاتور لانگ است: بالاترین بسته‌شدن 22 کندل اخیر منهای 3 ATR. فقط بالا می‌رود.
- حد ضرر شورت — خط قرمز بالای قیمت تا وقتی شورت است: پایین‌ترین بسته‌شدن به‌علاوهٔ 3 ATR. فقط پایین می‌آید.
- در هر لحظه فقط یک خط رسم می‌شود؛ برچسب‌های خرید و فروش جایی را که جهت برمی‌گردد علامت می‌زنند (به‌طور پیش‌فرض روشن).
چطور محاسبه می‌شود#
حد ضرر لانگ بالاترین بسته‌شدن دورهٔ ATR کندل اخیر منهای ضریب ATR × ATR همان دوره است؛ تا وقتی بسته‌شدن قبلی بالای حد ضرر لانگ قبلی مانده باشد، حد ضرر جدید هیچ‌وقت از قبلی پایین‌تر نیست، پس پله‌پله بالا می‌رود. حد ضرر شورت آینهٔ آن است: پایین‌ترین بسته‌شدن به‌علاوهٔ همان فاصله، که تا وقتی بسته‌شدن زیر آن بماند هیچ‌وقت بالاتر نمی‌رود. جهت با بسته شدن بالای حد ضرر شورت قبلی لانگ می‌شود و با بسته شدن زیر حد ضرر لانگ قبلی شورت؛ در غیر این صورت همان می‌ماند. با خاموش بودن محاسبهٔ سقف و کف با قیمت پایانی، بالاترین بیشینه و پایین‌ترین کمینه جای بالاترین و پایین‌ترین بسته‌شدن را می‌گیرند، که حد ضررها را کمی دورتر می‌گذارد.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- کاربرد کلاسیک آن خروج از پوزیشن خرید است: تا وقتی بسته‌شدن‌ها بالای خط سبز می‌مانند نگه دارید، با اولین بسته شدن زیر آن خارج شوید. خط با سقف‌های جدید بالا می‌رود و هیچ‌وقت عقب نمی‌نشیند.
- سه ATR حد ضرر شلی است که قرار است پولبک‌های عادی را تاب بیاورد؛ 2 یا 2.5 در بازگشت کمتر پس می‌دهد، اما بیشتر می‌خورد.
- تغییرهای جهت در یک سیستم دنبال‌کنندهٔ روند نقش ورود را هم دارند — با یک فیلتر روند، چون هر بازار رنج هر دو برچسب را تولید می‌کند.
- مراقب باشید: حد ضرر فقط می‌تواند بالا برود، پس بعد از یک جهش تند تا وقتی ATR کوچک نشده خیلی پایین‌تر از قیمت می‌ماند، و یک بازگشت سریع می‌تواند پیش از رسیدن خروج بخش بزرگی از حرکت را پس بدهد.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| دورهٔ ATR | 22 | تعداد کندل‌های ATR و پنجرهٔ بالاترین و پایین‌ترین. |
| ضریب ATR | 3 | حد ضرر چند ATR زیر سقف (یا بالای کف) آویزان است. |
| محاسبهٔ سقف و کف با قیمت پایانی | روشن | از بالاترین و پایین‌ترین بسته‌شدن اندازه می‌گیرد؛ خاموش، از بالاترین بیشینه و پایین‌ترین کمینه. |
| نشانه‌گذاری تغییر جهت | روشن | برچسب‌های خرید و فروش را جایی که جهت برمی‌گردد رسم می‌کند. |
| رنگ‌ها و سبک | — | حد ضرر لانگ، حد ضرر شورت، نشانگر خرید و نشانگر فروش رنگ خط‌ها و برچسب‌ها را تعیین می‌کنند. |
نمونه روی طلا#
مثلاً معامله‌گری بعد از یک برچسب خرید طلا را در $4,250 می‌خرد؛ خط سبز از حدود $120 زیر بالاترین بسته‌شدن شروع می‌کند (سه ATR، هر کدام $40). طلا در شش هفته تا $4,400 می‌دود و خط پشت سرش تا حدود $4,280 بالا می‌آید و در یک مکث دو هفته‌ای همان‌جا می‌ماند، چون نمی‌تواند پایین بیاید. بعد طلا در $4,270، زیر خط، بسته می‌شود: برچسب فروش ظاهر می‌شود و معامله‌گر با بخش عمدهٔ حرکت خارج می‌شود.
چه چیزی این خوانش را باطل می‌کند: یک خرید و یک فروش با فاصلهٔ چند کندل از هم — حد ضرر در یک بازار رنج رفت و برگشت کرده. پیش از اعتماد به برچسب بعدی، صبر کنید قیمت از رنج بیرون برود.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای I را بزنید).
chandelierرا بنویسید و روی Chandelier Exit کلیک کنید.- روی چیپش در لجند (CE 22 3) کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- میانگین دامنهٔ واقعی (ATR) — معیار نوسانی که حد ضرر با آن آویزان می‌شود
- حد ضرر متحرک ATR — حد ضرری که از قیمت اندازه گرفته می‌شود، نه از سقف معامله
- حد ضرر Chande Kroll — هر دو حد ضرر با هم، از بالاترین بیشینه و پایین‌ترین کمینه
- SuperTrend — یک حد ضرر ATR دیگر که با عبور قیمت سمت عوض می‌کند
- هشدارها — هشدار وقتی قیمت از حد ضرر عبور می‌کند، یا روی سیگنال خرید یا فروش
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها