حد ضرر Chande Kroll
دو خط حد ضرر بر پایهٔ ATR، یکی برای خرید و یکی برای فروش: چطور ساخته می‌شوند، کاربردشان، تنظیماتشان در MillionChart و یک نمونه روی طلا.
حد ضرر Chande Kroll (Chande Kroll Stop) دو خط حد ضرر روی کندل‌ها رسم می‌کند — یکی برای پوزیشن‌های خرید، یکی برای فروش — به فاصله‌ای که ATR تعیین می‌کند (میانگین دامنهٔ واقعی، معیاری از اینکه کندل‌ها چقدر حرکت می‌کنند). توشار چانده (Tushar Chande) و استنلی کرول (Stanley Kroll) آن را در سال 1994 در کتاب The New Technical Trader منتشر کردند.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- حد ضرر شورت — خط قرمز: یک ATR زیر بالاترین بیشینهٔ پنجره، که نه کندل نگه داشته می‌شود. این حد ضرر پوزیشن فروش است — در روند نزولی بالای قیمت، در روند صعودی زیر آن.
- حد ضرر لانگ — خط سبز: یک ATR بالای پایین‌ترین کمینهٔ پنجره، که نه کندل نگه داشته می‌شود. این حد ضرر پوزیشن خرید است.
- هر دو خط همیشه رسم می‌شوند؛ چیزی سمت عوض نمی‌کند. قیمت بالای هر دو یعنی روند صعودی، زیر هر دو یعنی روند نزولی، بین آن دو یعنی بازار آرام و بدون پوزیشن.
چطور محاسبه می‌شود#
اول دو حد ضرر خام: بالاترین بیشینهٔ طول ATR کندل اخیر منهای ضریب ATR × ATR با همان طول، و پایین‌ترین کمینهٔ همان کندل‌ها به‌علاوهٔ همان فاصله. بعد حد ضرر شورت بالاترین مقدار حد ضرر خام اول در دورهٔ حد ضرر کندل اخیر است و حد ضرر لانگ پایین‌ترین مقدار حد ضرر خام دوم در همان کندل‌ها. از ATR وایلدر استفاده می‌شود. پیش‌فرض‌ها — 10، 1 و 9 — مقدارهای خود نویسنده‌هاست.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- تا وقتی بسته‌شدن‌ها بالای حد ضرر لانگ می‌مانند پوزیشن خرید را نگه دارید و با بسته شدن زیر آن خارج شوید؛ تا وقتی بسته‌شدن‌ها زیر حد ضرر شورت می‌مانند پوزیشن فروش را نگه دارید و با بسته شدن بالای آن خارج شوید.
- هر سمت جایی وارد می‌شود که سمت دیگر متوقف می‌شود: بسته شدن بالای خط قرمز بعد از روند نزولی ورود معمول خرید است، بسته شدن زیر خط سبز بعد از روند صعودی ورود فروش.
- فاصله بر حسب ATR است، پس حد ضررها در بازار پرنوسان بدون تغییر تنظیمات باز می‌شوند و در بازار آرام تنگ.
- ضریب ATR را به 2 یا 3 برسانید تا حد ضرر از قیمت دورتر بماند؛ دورهٔ حد ضرر را بلندتر کنید تا خط‌ها سطحشان را بیشتر نگه دارند.
- مراقب باشید: وقتی دو خط به هم نزدیک‌اند قیمت مدام بین آن‌ها رفت‌وآمد می‌کند و ورودها سیگنال کاذب (ویپ‌ساو) می‌دهند. خط‌ها از بیشینه و کمینه‌های گذشته ساخته می‌شوند، پس یک بازگشت سریع پیش از آنکه حد ضرر جابه‌جا شود به آن می‌رسد.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول ATR | 10 | تعداد کندل‌های ATR و پنجره‌های بالاترین بیشینه و پایین‌ترین کمینه. |
| ضریب ATR | 1 | حد ضررهای خام چند ATR از اکستریم‌ها فاصله دارند. |
| دورهٔ حد ضرر | 9 | تعداد کندل‌هایی که هر حد ضرر خام مقدار اکستریمش را در آن‌ها نگه می‌دارد. |
| رنگ‌ها و سبک | — | حد ضرر شورت و حد ضرر لانگ رنگ هر خط را تعیین می‌کنند. |
نمونه روی طلا#
مثلاً طلا تا $4,340 رشد کرده و ATR روزانه‌اش نزدیک $40 است. خط قرمز حدود یک ATR زیر سقف اخیر، نزدیک $4,310، نشسته و خط سبز حدود یک ATR بالای پایین‌ترین کمینهٔ دو هفتهٔ گذشته، نزدیک $4,220؛ هر دو زیر قیمت‌اند، که یعنی روند صعودی. معامله‌گری که پوزیشن خرید دارد حد ضررش را روی خط سبز نگه می‌دارد و هر بار که خط یک پله بالا می‌رود آن را بالا می‌برد. بسته شدن زیر $4,220 معامله را تمام می‌کند؛ برای معامله‌گری که با توقف و برگشت کار می‌کند، همان ورود فروش هم هست.
چه چیزی این خوانش را باطل می‌کند: بسته شدن طلا برای چند روز بین دو خط. بازار آرام است، هیچ‌کدام از حد ضررها نخورده، و اولین بسته شدن بیرون از باند تصمیم می‌گیرد.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای I را بزنید).
chande krollرا بنویسید و روی حد ضرر Chande Kroll کلیک کنید.- روی چیپش در لجند (CKS 10 1 9) کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- میانگین دامنهٔ واقعی (ATR) — معیار نوسانی که فاصلهٔ حد ضررها از آن می‌آید
- Chandelier Exit — یک حد ضرر ATR که از بالاترین بسته‌شدن معامله آویزان است
- حد ضرر متحرک ATR — یک حد ضرر ATR که سمت عوض می‌کند، با علامت‌های خرید و فروش
- Parabolic SAR — حد ضرر متحرکی که با روند تنگ‌تر می‌شود
- هشدارها — هشدار وقتی قیمت از هر یک از دو خط عبور می‌کند
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها