کانال رگرسیون خطی (LRC)

کانال رگرسیون خطی خط راستی را رسم می‌کند که بهترین برازش را روی 100 قیمت بسته‌شدن آخر دارد (خط کمترین مربعات)، به‌علاوهٔ دو باند موازی دور آن. این کانال تصویری از روند در یک پنجرهٔ ثابت است: شیب خط، جهت و سرعت حرکت را نشان می‌دهد و باندها می‌گویند قیمت چقدر از آن خط دور شده است. روی کندل‌ها و در واحد قیمت رسم می‌شود.

چه چیزی نشان می‌دهد#

• خط رگرسیون — خط برازش از میان 100 قیمت بسته‌شدن آخر، که فقط روی همان کندل‌ها رسم می‌شود. صعودی یعنی پنجره، روی هم رفته، روند صعودی است؛ نزولی یعنی روند نزولی؛ صاف یعنی رنج.
• بالایی و پایینی — دو باند موازی به یک فاصله بالا و پایین خط، که فضای بینشان رنگ‌آمیزی می‌شود (پر کردن کانال).
• پیش از پنجره چیزی رسم نمی‌شود و با هر کندل جدید کانال دوباره برازش می‌شود، پس با رسیدن کندل‌ها کل کانال جابه‌جا می‌شود. امتداد خطوط به راست هر سه خط را با همان شیب از آخرین کندل جلوتر ادامه می‌دهد.

چطور محاسبه می‌شود#

آخرین طول مقدار از منبع را بردارید و خط راستی را پیدا کنید که مجموع مربع فاصلهٔ آن مقدارها از خط کمترین باشد (کمترین مربعات معمولی). وقتی پهنای باند روی انحراف معیار باشد، باندها در فاصلهٔ ضریب انحراف × انحراف معیار همان فاصله‌ها قرار می‌گیرند. با *بیشترین فاصله*، باندها در دورترین نقطه‌ای قرار می‌گیرند که بیشینه یا کمینهٔ کندلی از خط فاصله گرفته است، پس همهٔ کندل‌های پنجره داخل کانال جا می‌گیرند و ضریب نادیده گرفته می‌شود؛ این همان کانالی است که گیلبرت راف توصیف کرد.

معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#

• اول شیب را بخوانید: کانالی که رو به بالا است می‌گوید 100 کندل آخر روی هم روند صعودی بوده‌اند؛ کانال صاف یعنی رنج.
• در کانال صعودی، افت قیمت تا باند پایینی جایی است که خریداران پولبک دنبالش هستند؛ برخورد با باند بالایی جایی است که رالی‌ها معمولاً متوقف شده‌اند.
• خط رگرسیون میانگین قیمت پنجره است: قیمتی که از آن دور شده، معمولاً به آن برمی‌گردد.
• بسته‌شدن بیرون کانال می‌گوید روند پنجره یا دارد شتاب می‌گیرد (همان جهت) یا دارد می‌شکند (جهت مخالف)؛ پیش از اعتماد به هر کدام، کندل بعدی را ببینید.
• حواستان باشد: کانال با هر کندل دوباره برازش می‌شود، پس خطوط دیروز خطوط امروز نیستند. کانال 100 کندل آخر را توصیف می‌کند؛ کندل بعدی را پیش‌بینی نمی‌کند. یک کندل خیلی بلند هم باندهای بیشترین فاصله را تا وقتی داخل پنجره است پهن نگه می‌دارد.

تنظیمات#

نمونه روی طلا#

طلا در پنج ماه از حدود $4,000 به $4,300 رسیده و کانال روزانه (100، 2 انحراف معیار) شیب صعودی دارد. قیمت پولبک می‌زند و نزدیک $4,220 به باند پایینی می‌رسد، در حالی که شیب هنوز به‌روشنی مثبت است. برای نمونه، خریداری که همراه روند معامله می‌کند، آن برخورد را جایی برای جست‌وجوی ورود خرید می‌بیند، با حد ضرر کمی زیر باند و هدف اول روی خط رگرسیون در حدود $4,270.

چه چیزی آن را نقض می‌کند: بسته‌شدن روزانه زیر باند پایینی، به‌خصوص اگر برازش بعدی شیب را صاف کند. آن وقت پنجره دیگر یک روند صعودی تمیز نیست و باند پایینی دیگر کف نیست.

افزودن به نمودار#

1. روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I همین کار را می‌کند).
2. lrc را بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید.
3. روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.

صفحه‌های مرتبط#

• میانگین متحرک حداقل مربعات (LSMA) — نقطهٔ پایانی همین برازش، که کندل به کندل رسم می‌شود
• باندهای بولینگر — باندهای انحراف معیار دور یک میانگین متحرک به جای یک خط برازش‌شده
• کانال‌های Donchian — کانالی از بالاترین بیشینه و پایین‌ترین کمینهٔ پنجره
• هشدارها — هشدار وقتی قیمت از یک باند عبور می‌کند
• افزودن و تنظیم اندیکاتورها