استوکاستیک
خط‌های %K و %D اسیلاتور استوکاستیک چه نشان می‌دهند، سطح‌های 80 و 20، تنظیماتش در MillionChart و یک نمونه روی طلا.
اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) نشان می‌دهد آخرین قیمت بسته‌شدن کجای دامنهٔ کندل‌های اخیر قرار دارد: 100 یعنی بسته‌شدن در بالای آن دامنه است، 0 یعنی در پایین آن. ایده این است که تا وقتی صعود قوی است، بسته‌شدن‌ها نزدیک بیشینه‌ها جمع می‌شوند و وقتی ضعیف می‌شود، به سمت کمینه‌ها فرو می‌روند. جورج لین (George Lane) آن را در دههٔ 1950 رواج داد.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- %K — خط طلایی در پنل خودش، روی مقیاس ثابت 0 تا 100: جایگاه بسته‌شدن داخل دامنهٔ طول %K کندل آخر. بالا رفتنش یعنی بسته‌شدن‌ها دارند در دامنه بالا می‌روند.
- %D — خط آبی، میانگین 3 کندلی %K؛ تقاطع این دو خط محرک معمول سیگنال است.
- بالایی — یک سطح خط‌چین در 80؛ پایینی — یک سطح خط‌چین در 20.
- رنگ ناحیه — رنگ کم‌رنگی بین 80 و 20.
چطور محاسبه می‌شود#
نمودار بیشترین بیشینه و کمترین کمینهٔ طول %K کندل آخر (14) را می‌گیرد و بسته‌شدن را داخل آن دامنه جا می‌دهد: 100 × (بسته‌شدن − کمترین کمینه) ÷ (بیشترین بیشینه − کمترین کمینه). از این مقدار خام در هموارسازی %K کندل میانگین گرفته می‌شود تا %K به دست بیاید، و از %K در طول %D کندل تا %D به دست بیاید؛ هر دو با میانگین ساده. با هموارسازی پیش‌فرض 1، %K همان مقدار خام است — استوکاستیک سریع؛ برای استوکاستیک کند، که بسیاری از نمودارها به‌طور پیش‌فرض نشان می‌دهند، هموارسازی %K را 3 بگذارید. تنظیم منبع ندارد: اندیکاتور بیشینه، کمینه و بسته‌شدن هر کندل را می‌خواند. پنجره‌ای که قیمت در آن تکان نخورده مقداری ندارد.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- بالای 80 بسته‌شدن نزدیک بالای دامنهٔ اخیرش است و زیر 20 نزدیک پایین آن. این‌ها حرکت‌های کش‌آمده را نشان می‌دهند، نه چرخش را: در بازار رنج، خرید در کف‌های اسیلاتور و فروش در سقف‌هایش جواب می‌دهد؛ در روند، خط‌ها مدت‌ها در یک سر مقیاس گیر می‌کنند، پس فقط سیگنال‌های هم‌جهت با روند را بگیرید.
- تقاطع: عبور %K به بالای %D زیر 20 خوانش کلاسیک خرید است و عبورش به زیر %D بالای 80 خوانش فروش. تقاطع‌های وسط مقیاس ارزش کمتری دارند.
- واگرایی بین قیمت و %K، مثل RSI، هشدار می‌دهد که حرکت دارد خسته می‌شود.
- مراقب باشید: نسخهٔ سریع سیگنال کاذب (ویپ‌ساو) زیاد می‌دهد، به‌خصوص در تایم‌فریم‌های کوتاه. پیش از آنکه به یک تقاطع به‌تنهایی اعتماد کنید، %K را هموار یا بلندتر کنید، و تا وقتی قیمت دارد سقف یا کف تازه می‌زند هیچ سطحی را سیگنال نخوانید.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول %K | 14 | تعداد کندل‌های دامنه‌ای که بسته‌شدن با آن سنجیده می‌شود. بلندتر آرام‌تر است و کمتر به سطح‌ها می‌رسد. |
| هموارسازی %K | 1 | تعداد کندل‌هایی که از %K میانگین گرفته می‌شود. 1 استوکاستیک سریع است؛ 3 استوکاستیک کند. |
| طول %D | 3 | تعداد کندل‌هایی که از %D میانگین گرفته می‌شود — خط سیگنال چقدر عقب‌تر از %K حرکت کند. |
| رنگ‌ها و سبک | — | رنگ %K، %D، سطح بالایی، سطح پایینی و رنگ ناحیه؛ ضخامت‌ها و خط‌چین بودن زیر ظاهر در کارت تنظیمات. |
نمونه روی طلا#
فرض کنید طلا در نمودار روزانه یک ماه بین $4,200 و $4,350 رنج زده است. نزدیک کف آن بازه، در حدود $4,210، استوکاستیک (14, 1, 3) زیر 20 می‌رود و بعد %K دوباره از %D بالاتر می‌رود. برای معامله‌گر رنج این خوانشی برای یک برگشت به سمت وسط بازه است، با حد ضرری کمی زیر $4,200 و هدف اولی نزدیک $4,280.
چه چیزی آن را باطل می‌کند: بسته شدن کندل روزانه زیر $4,200. آن‌وقت بازه شکسته شده و استوکاستیک زیر 20 دیگر به معنی قیمت ارزان نیست — همان‌جا گیر می‌کند و قیمت پایین‌تر می‌رود.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
stochرا بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید، یا برای اولین نتیجه Enter بزنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
صفحه‌های مرتبط#
- RSI — آن یکی اسیلاتور رایج با بازهٔ ثابت؛ هموارشده، در حالی که استوکاستیک خام است
- استوکاستیک RSI — همین فرمول، اعمال‌شده روی RSI
- %R ویلیامز — همین خوانش دامنه، وارونه، از 0 تا −100
- هشدارها — هشدار وقتی %K از 80 یا 20 رد می‌شود
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها