Range Filter
خطی که فقط وقتی حرکت قیمت از دامنهٔ میانگینش فراتر برود جابه‌جا می‌شود، با باندهای هدف و علامت‌های خرید و فروش: تنظیماتش در MillionChart و یک نمونه روی طلا.
Range Filter خطی است که فقط وقتی قیمت بیشتر از دامنهٔ معمولش حرکت کند دنبال قیمت می‌رود؛ در غیر این صورت ثابت می‌ماند. نتیجه خطی است که در روندها پله‌پله جلو می‌رود و در نویز صاف می‌ماند، با باندی از خط‌های «هدف» دور آن و علامت‌های خرید و فروش جایی که قیمت سمت عوض می‌کند. MillionChart شکل «خرید و فروش» اسکریپت عمومی Donovan Wall (2019) را رسم می‌کند.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- فیلتر — خطی ضخیم روی کندل‌ها: سبز تا وقتی آخرین حرکتش رو به بالا بوده، قرمز تا وقتی آخرین حرکتش رو به پایین بوده، و کهربایی فقط پیش از آنکه اصلاً حرکتی کرده باشد.
- هدف بالا و هدف پایین — خط‌های نازک آبی روشن به اندازهٔ یک دامنه بالا و پایین فیلتر، با رنگ‌آمیزی کم‌رنگی بین آن‌ها؛ قیمت باید از این باند بیرون برود تا فیلتر جابه‌جا شود.
- خرید — برچسبی سبز زیر کندلی که قیمت در آن، بعد از یک فروش، بالای فیلتر صعودی می‌نشیند؛ فروش — برچسبی قرمز بالای کندلی که قیمت در آن، بعد از یک خرید، زیر فیلتر نزولی می‌نشیند.
چطور محاسبه می‌شود#
دامنه میانگینی است از اینکه منبع از یک کندل تا کندل بعد چقدر جابه‌جا می‌شود: تغییر کندل‌به‌کندل با یک EMA با دورهٔ نمونه‌برداری کندل هموار می‌شود و بار دیگر با یک EMA با دو برابر آن دوره منهای یک (100، بعد 199)، و در ضریب دامنه (3) ضرب می‌شود. در هر کندل، اگر منبع بیش از یک دامنه از مقدار قبلی فیلتر فاصله داشته باشد، فیلتر به «منبع منهای دامنه» (وقتی بالاتر است) یا «منبع به‌علاوهٔ دامنه» (وقتی پایین‌تر است) می‌رود؛ در غیر این صورت مقدارش را نگه می‌دارد. هدف‌ها فیلتر به‌علاوه و منهای دامنه‌اند.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- رنگ را بخوانید: سبز یعنی روند صعودی، قرمز یعنی روند نزولی. خط صاف یعنی بازار رنج؛ معامله‌گرهای روند صبر می‌کنند.
- برچسب‌های خرید و فروش ورودهای یک سیستم ساده‌اند — هر سمت یک برچسب، پس خرید تا وقتی یک فروش چاپ نشده تکرار نمی‌شود. منتظر بسته شدن کندل بمانید.
- فیلتر یک حد ضرر متحرک است: با بسته شدن زیر خط سبز از پوزیشن خرید خارج شوید.
- دورهٔ نمونه‌برداری یا ضریب دامنه کوچک‌تر زودتر دنبال قیمت می‌رود و بیشتر سیگنال می‌دهد؛ بزرگ‌تر آرام‌تر است.
- مراقب باشید: با دورهٔ پیش‌فرض، فیلتر پیش از آنکه مقداری داشته باشد به حدود 300 کندل تاریخچه نیاز دارد (3 × 100 − 2 = 298)، پس روی نمادی با تاریخچهٔ کم ممکن است خط اصلاً ظاهر نشود. در بازار رنج برچسب‌ها پشت سر هم جا عوض می‌کنند.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| دورهٔ نمونه‌برداری | 100 | تعداد کندل‌های هموارسازی دامنه. بلندتر هموارتر است و تاریخچهٔ بیشتری لازم دارد. |
| ضریب دامنه | 3 | قیمت باید چند دامنهٔ هموارشده حرکت کند تا فیلتر دنبالش برود. |
| منبع | پایانی | قیمتی که فیلتر دنبال می‌کند: پایانی، بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین، میانه (HL2)، نوعی (HLC3) یا میانگین (OHLC4). |
| علامت‌گذاری سیگنال‌های خرید و فروش | روشن | برچسب‌های خرید و فروش را رسم می‌کند. |
| رنگ‌ها و سبک | — | فیلتر: صعودی، فیلتر: نزولی و فیلتر: افقی خط را بر اساس حالتش رنگ می‌کنند؛ هدف بالا، هدف پایین و رنگ ناحیهٔ هدف‌ها سبک باند را تعیین می‌کنند؛ نشانگر خرید و نشانگر فروش رنگ برچسب‌ها را. |
نمونه روی طلا#
مثلاً حرکت روزانهٔ هموارشدهٔ طلا حدود $25 است، پس با ضریب 3 باند حدود $75 در هر طرف فیلتر است. طلا سه هفته بین $4,220 و $4,280 درجا زده و فیلتر، قرمز از آخرین افت، در $4,250 صاف مانده. بعد طلا در $4,340 بسته می‌شود، بیش از یک باند بالای فیلتر: فیلتر یک پله به $4,265 بالا می‌رود و سبز می‌شود، و چون قیمت بعد از یک فروش بالای فیلتر صعودی نشسته، برچسب خرید چاپ می‌شود. معامله‌گر می‌خرد و خط سبز را حد ضرر می‌گذارد.
چه چیزی آن را باطل می‌کند: بسته شدن دوبارهٔ طلا زیر فیلتر ظرف چند روز و پایین آمدن فیلتر — یک برچسب فروش، و نشانه‌ای که رنج هنوز تمام نشده.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای I را بزنید).
range filterرا بنویسید و روی Range Filter کلیک کنید.- روی چیپش در لجند (RF 100 3 close) کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- حد ضرر متحرک ATR — یک خط حد ضرر با همین برچسب‌های خرید و فروش
- SuperTrend — خط روندی که با عبور قیمت سمت عوض می‌کند
- Chop Zone — خوانش رنگی اینکه بازار روند دارد یا صاف است
- هشدارها — هشدار وقتی قیمت از فیلتر عبور می‌کند، یا روی سیگنال خرید یا فروش
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها