اسکوییز مومنتوم (SQZ)
اسکوییز مومنتوم چه چیزی نشان می‌دهد — بولینگر داخل Keltner و هیستوگرام مومنتوم — آزاد شدن اسکوییز را چطور بخوانید، تنظیماتش و یک نمونه روی طلا.
اسکوییز مومنتوم (Squeeze Momentum) کندل‌هایی را علامت می‌زند که در آن‌ها باندهای بولینگر داخل کانال Keltner جمع شده‌اند — یک «اسکوییز»، بازاری که پیش از حرکت فشرده می‌شود — و یک هیستوگرام مومنتوم رسم می‌کند تا ببینید وقتی اسکوییز آزاد می‌شود حرکت به کدام سمت متمایل است. این همان ستاپ اسکوییز جان کارتر است (*Mastering the Trade*، 2005) به شکل اسکریپت پرکاربرد LazyBear (2014) در جامعهٔ معامله‌گرها.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- مومنتوم — هیستوگرامی در پنل خودش دور صفر، به واحد قیمت. سبز روشن: بالای صفر و در حال صعود. سبز تیره: بالای صفر اما دیگر صعودی نیست. قرمز روشن: زیر صفر و در حال نزول. سرخابی تیره: زیر صفر اما دیگر نزولی نیست. از روشن به تیره اولین نشانهٔ کم شدن مومنتوم است.
- اسکوییز — روی هر کندل یک ضربدر روی خط صفر. آبی: بدون اسکوییز. روشن: اسکوییز فعال، باندهای بولینگر کاملاً داخل کانال Keltner هستند. خاکستری: اسکوییز آزاد شده، باندها بیرون کانال باز شده‌اند؛ اولین ضربدر خاکستری بعد از یک رشته ضربدر روشن، لحظهٔ آزاد شدن است. ضربدرها نه چیپی در لجند دارند و نه مقداری روی مقیاس.
چطور محاسبه می‌شود#
باندهای بولینگر یک میانگین طول BB کندلی از قیمت پایانی با یک باند در هر طرف هستند؛ کانال Keltner یک میانگین طول KC کندلی با خط‌هایی به فاصلهٔ ضریب KC برابرِ میانگین دامنهٔ واقعی (وقتی استفاده از دامنهٔ واقعی خاموش باشد، بالاترین منهای پایین‌ترین). اسکوییز وقتی فعال است که هر دو باند داخل کانال باشند و وقتی آزاد می‌شود که هر دو بیرون آن باشند. با باندها مطابق نسخهٔ اصلی روشن، باندها پهنایشان را از ضریب KC می‌گیرند، همان‌طور که اسکریپت منتشرشده می‌کند، و ضریب BB اثری ندارد. مومنتوم یعنی قیمت پایانی منهای نقطهٔ وسطِ میانگین طول KC کندلی و وسطِ بالاترین سقف و پایین‌ترین کفِ همان کندل‌ها، هموارشده با یک رگرسیون خطی روی همان کندل‌ها.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- منتظر یک رشته ضربدر روشن بمانید — هرچه اسکوییز طولانی‌تر، انرژی ذخیره‌شده بیشتر — و اولین ضربدر خاکستری را در جهت هیستوگرام همان کندل معامله کنید: سبز برای پوزیشن خرید، قرمز برای پوزیشن فروش.
- خروج کارتر: تا وقتی هیستوگرام رنگ روشنش را نگه داشته بمانید؛ در اولین میلهٔ تیره سود بگیرید یا حد ضرر را نزدیک‌تر کنید.
- هیستوگرام به‌تنهایی یک اسیلاتور مومنتوم است: عبور از صفر تغییر جهت‌گیری کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.
- اسکوییز به‌خودی‌خود جهت ندارد و آزاد شدنی با مومنتوم نزدیک صفر ضعیف است. با بیرون زدن قیمت از محدوده‌اش تأیید بگیرید.
- مراقب باشید: اسکوییز گاهی خلاف روند آزاد می‌شود و بعد برمی‌گردد (شکست کاذب یا هد فیک)، و مومنتوم رگرسیونی چند کندل از قیمت عقب‌تر است.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول BB | 20 | تعداد کندل‌های میانگین و انحراف معیار باندهای بولینگر. |
| ضریب BB | 2 | پهنای باندهای بولینگر به انحراف معیار؛ فقط وقتی باندها مطابق نسخهٔ اصلی خاموش باشد استفاده می‌شود. |
| طول KC | 20 | تعداد کندل‌های کانال Keltner و بالاترین، پایین‌ترین و رگرسیونِ مومنتوم. |
| ضریب KC | 1.5 | پهنای کانال Keltner به میانگین دامنه؛ با باندها مطابق نسخهٔ اصلی روشن، پهنای باندهای بولینگر هم هست. |
| استفاده از دامنهٔ واقعی | روشن | روشن: کانال از دامنهٔ واقعی استفاده می‌کند، با احتساب گپ‌ها. خاموش: بالاترین منهای پایین‌ترین. |
| باندها مطابق نسخهٔ اصلی (پهنای BB با ضریب KC) | روشن | رفتار اسکریپت منتشرشده را نگه می‌دارد. خاموش: ضریب BB اعمال می‌شود. |
| رنگ‌ها و سبک | — | چهار رنگ هیستوگرام (بالای صفر، صعودی، بالای صفر، بدون صعود، زیر صفر، نزولی، زیر صفر، بدون نزول) و سه رنگ ضربدر (بدون اسکوییز، اسکوییز فعال، اسکوییز آزادشده). |
نمونه روی طلا#
برای نمونه، طلا دو هفته بین $4,280 و $4,330 مانده و ضربدرها هشت کندل روشن بوده‌اند. در کندل نهم ضربدر خاکستری می‌شود و هیستوگرام یک میلهٔ سبز روشن حدود +15 چاپ می‌کند، با قیمت پایانی $4,345، بالای محدوده. این همان ستاپ است: پوزیشن خرید در باز شدن کندل بعدی، حد ضرر زیر محدوده در $4,270.
چه چیزی آن را باطل می‌کند: سبز تیره شدن هیستوگرام ظرف یکی دو کندل، همزمان با برگشت قیمت پایانی به داخل محدوده — آزاد شدنی که به جایی نرسید.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
squeezeرا بنویسید و روی اسکوییز مومنتوم کلیک کنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ برای تغییر ترتیب، چیپ را بکشید؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- باندهای بولینگر — باندهایی که داخل کانال جمع می‌شوند
- کانال‌های Keltner — کانالی که داخلش جمع می‌شوند
- پهنای باند بولینگر — اسکوییز خود بولینگر، سنجیده با تاریخچهٔ باندها
- هشدارها — هشدار وقتی مقدار از یک سطح عبور می‌کند
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها