میانگین دامنهٔ واقعی (ATR)

میانگین دامنهٔ واقعی (ATR) می‌سنجد قیمت در هر کندل به‌طور متوسط چقدر حرکت می‌کند، بر حسب واحد قیمت خود نماد: برای طلا، دلار. دربارهٔ جهت چیزی نمی‌گوید، فقط دربارهٔ اندازهٔ حرکت‌ها. جی. ولز وایلدر آن را در سال 1978 منتشر کرد.

چه چیزی نشان می‌دهد#

• ATR — یک خط در پنل خودش، با همان تعداد اعشار نماد، که هیچ‌وقت منفی نمی‌شود. بالا رفتنش یعنی کندل‌ها دارند بزرگ‌تر می‌شوند؛ پایین آمدنش یعنی بازار دارد آرام می‌گیرد. یک بازهٔ طولانی و صاف در سطح پایین، بازار آرام است.

چطور محاسبه می‌شود#

دامنهٔ واقعی هر کندل بزرگ‌ترینِ سه فاصله است: بیشینهٔ آن منهای کمینه‌اش، بیشینهٔ آن منهای قیمت پایانی قبلی، و کمینهٔ آن منهای قیمت پایانی قبلی؛ به این ترتیب گپ بین دو کندل هم حرکت حساب می‌شود. ATR هموارسازی وایلدر روی دامنهٔ واقعی در طول طول کندل است: هر مقدار از مقدار قبلی، به اندازهٔ یک «طول»اُمِ راه، به سمت دامنهٔ واقعی جدید حرکت می‌کند، و شروعش میانگین سادهٔ اولین پنجره است. کندل اول قیمت پایانی قبلی ندارد، پس دامنهٔ واقعی‌اش بیشینه منهای کمینهٔ خودش است.

معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#

• حد ضرر: حد ضرری به فاصلهٔ یک‌ونیم تا دو ATR از نقطهٔ ورود، بیرون از نویز عادی بازار می‌نشیند.
• حجم پوزیشن: پولی را که در هر معامله ریسک می‌کنید بر فاصلهٔ حد ضرر تقسیم کنید؛ حجم از آن درمی‌آید. همین قاعده در بازار وحشی و بازار آرام یک مقدار پول را ریسک می‌کند.
• انتظارها: حرکت چند ATR در یک کندل نادر است، پس هدفی خیلی دورتر از یک ATR خوش‌بینانه است.
• رژیم بازار: شکستی با ATR صعودی پشتوانه دارد؛ ATR در پایین‌ترین سطح چند ماه اخیر اغلب پیش از حرکتی بزرگ‌تر می‌آید، در هر جهت.
• ATR سنگ‌بنای کانال‌های Keltner، SuperTrend و حد ضرر متحرک ATR است.
• مراقب باشید: جهت ندارد و به اندازهٔ هموارسازی‌اش تأخیر دارد. بر حسب واحد قیمت است، پس فقط روی همان نماد و تایم‌فریم مقایسه‌اش کنید، و یک کندل خیلی بزرگ آن را هفته‌ها بالا نگه می‌دارد.

تنظیمات#

نمونه روی طلا#

برای مثال، طلا نزدیک $4,300 معامله می‌شود و ATR روزانه حدود $55 نشان می‌دهد. معامله‌گری که در پولبک $4,280 می‌خرد، حد ضرر را یک‌ونیم ATR دورتر، نزدیک $4,200، می‌گذارد و حجم پوزیشن را طوری انتخاب می‌کند که آن $80 همان پولی باشد که حاضر است از دست بدهد. اگر هفتهٔ بعد ATR به $90 برسد، همین قاعده می‌گوید حد ضرر پهن‌تر و پوزیشن کوچک‌تر، یا کنار بایستید تا بازار آرام بگیرد.

این خوانش نمی‌گوید طلا کجا می‌رود؛ می‌گوید در راه چقدر ممکن است نوسان کند. روزی که سه ATR راه برود خبر است، نه یک روز عادی. این فقط یک مثال است، نه سیگنال.

افزودن به نمودار#

1. روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
2. atr را بنویسید و روی میانگین دامنهٔ واقعی کلیک کنید، یا برای اولین نتیجه Enter بزنید.
3. روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.

مرتبط#

• میانگین دامنهٔ روزانه — همان ایده به ازای هر روز، به‌علاوهٔ اینکه امروز چقدر از یک روز متوسط را طی کرده
• کانال‌های Keltner — یک میانگین متحرک با باندهای ATR دورش
• SuperTrend — یک خط روند به فاصلهٔ مضربی از ATR از قیمت
• نوسان تاریخی (HV) — نوسان به درصد در سال، قابل مقایسه بین نمادها
• هشدارها — هشدار وقتی ATR از یک سطح عبور می‌کند
• افزودن و تنظیم اندیکاتورها