شاخص نوسان نسبی (RVI)
شاخص نوسان نسبی چه چیزی را اندازه می‌گیرد، چطور سیگنال‌های روند را دور 50 تأیید می‌کند، دو نسخه‌اش، تنظیماتش و یک نمونه روی طلا.
شاخص نوسان نسبی (Relative Volatility Index) جهت نوسان را اندازه می‌گیرد: اینکه انحراف معیار اخیر قیمت روی کندل‌هایی جمع شده که بالاتر بسته شده‌اند یا کندل‌هایی که پایین‌تر بسته شده‌اند. همان فرمول RSI است با انحراف معیار به جای تغییر قیمت، پس از 0 تا 100 حرکت می‌کند. دونالد دورسی آن را در 1993 منتشر و در 1995 بازبینی کرد. با Relative Vigor Index، که بعضی نمودارها آن را هم RVI خلاصه می‌کنند، فرق دارد.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- RVI — خطی در پنل خودش با مقیاس ثابت 0 تا 100. بالای 50، نوسان روی کندل‌های صعودی متمرکز بوده؛ زیر 50، روی کندل‌های نزولی. هرچه از 50 دورتر، یک‌طرفه‌تر.
- میانی — سطحی خط‌چین در 50، خطی که دورسی با آن خرید را از فروش جدا می‌کرد.
- برخلاف RSI، اینجا 70 و 30 سطح اشباع خرید و اشباع فروش نیستند: شاخص اندازه می‌گیرد نوسان دست کیست، نه اینکه قیمت چقدر کش آمده.
چطور محاسبه می‌شود#
اندیکاتور انحراف معیار قیمت پایانی را در طول انحراف معیار کندل می‌گیرد. در کندلی که بالاتر از قیمت پایانی قبلی بسته شده، این انحراف «بالا» حساب می‌شود؛ در کندلی که پایین‌تر بسته شده، «پایین». از هر طرف در هموارسازی کندل میانگین گرفته می‌شود و RVI = 100 × میانگین بالا ÷ (میانگین بالا + میانگین پایین). نسخه روی بالاترین و پایین‌ترین (1995) شاخص را یک بار روی بالاترین‌ها و یک بار روی پایین‌ترین‌ها حساب می‌کند و از این دو میانگین می‌گیرد. تنظیم دومی که اسمش هموارسازی است نوع میانگین را انتخاب می‌کند: EMA شکل رایج نمودارها است، Wilder محاسبهٔ اصلی دورسی، همان میانگین‌گیری که RSI استفاده می‌کند.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- قاعدهٔ دورسی: از آن به‌عنوان فیلتر برای سیگنال یک اندیکاتور دیگر استفاده کنید. سیگنال خرید را فقط وقتی بگیرید که RVI بالای 50 است، سیگنال فروش را فقط وقتی زیر 50 است.
- قاعده‌های بعدی او، آن‌طور که معمولاً نقل می‌شود: سیگنالی را که رد کرده‌اید باز هم می‌شود گرفت، وقتی RVI از 60 بالاتر (خرید) یا از 40 پایین‌تر (فروش) برود؛ پوزیشن خرید وقتی بسته می‌شود که RVI زیر 40 بیفتد، پوزیشن فروش وقتی از 60 بالاتر برود.
- عبور از 50 به‌تنهایی سیگنال نیست: می‌گوید نوسان کجا بوده، نه اینکه قیمت کجا می‌رود.
- مراقب باشید: در یک محدودهٔ خنثی شاخص نزدیک 50 می‌پلکد و زیاد این‌ور و آن‌ور می‌رود، و چون دو بار هموار شده (یک انحراف 10 کندلی، بعد یک میانگین 14 کندلی) دیر برمی‌گردد. شکل EMA سریع‌تر از Wilder واکنش نشان می‌دهد اما کمتر هموار است.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول انحراف معیار | 10 | تعداد کندل‌های انحراف معیاری که به شاخص می‌رسد. |
| هموارسازی | 14 | تعداد کندل‌های میانگین انحراف‌های بالا و پایین. بلندتر هموارتر و کندتر است. |
| نسخه | پایانی (1993) | پایانی (1993): نسخهٔ اصلی، روی قیمت پایانی. بالاترین و پایین‌ترین (1995): میانگین شاخص روی بالاترین‌ها و روی پایین‌ترین‌ها. |
| هموارسازی | EMA | تنظیم دوم با همین نام: نوع میانگین. EMA: شکل رایج نمودارها. Wilder: نسخهٔ اصلی دورسی، مثل RSI. |
| رنگ‌ها و سبک | — | رنگ خط RVI و سطح میانی. |
نمونه روی طلا#
برای نمونه، طلا بعد از یک ماه زیر میانگین متحرک 50 روزه، در $4,310 بالای آن بسته می‌شود و این تقاطع سیگنالی است که شما معامله می‌کنید. RVI (10، 14) عدد 58 را نشان می‌دهد: نوسان اخیر روی روزهای صعودی بوده، پس طبق قاعدهٔ دورسی خرید از فیلتر می‌گذرد. پوزیشن خرید می‌گیرید با حد ضرر زیر آخرین کف سوئینگ در $4,250. اگر RVI عدد 42 را نشان می‌داد، همین تقاطع را کنار می‌گذاشتید.
چه چیزی آن را تمام می‌کند: افتادن RVI زیر 40 در حالی که قیمت درجا می‌زند — خروج دورسی برای پوزیشن خرید — یا خوردن حد ضرر.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
rviرا بنویسید و روی شاخص نوسان نسبی کلیک کنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ برای تغییر ترتیب، چیپ را بکشید؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- شاخص قدرت نسبی (RSI) — فرمولی که این شاخص روی آن ساخته شده، روی تغییر قیمت
- شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) — قدرت روند، فیلتری دیگر برای سیگنال‌ها
- انحراف معیار — انحرافی که RVI به بالا و پایین تقسیم می‌کند
- شاخص نیروی نسبی (Relative Vigor Index) — اندیکاتوری متفاوت با همان حروف اختصاری
- هشدارها — هشدار وقتی مقدار از یک سطح عبور می‌کند
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها