میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (TEMA)
TEMA چیست، سه EMA چطور ترکیب می‌شوند تا تأخیر کم شود، تنظیماتش در MillionChart و یک نمونهٔ گام‌به‌گام روی طلا.
میانگین متحرک نمایی سه‌گانه یک میانگین متحرک تند است: یک EMA، EMA همان EMA و EMA آن یکی را طوری ترکیب می‌کند که بیشتر تأخیر یک EMA تنها با همان طول از بین برود. پاتریک مالوی آن را در مقالهٔ "Smoothing Data with Less Lag" (*Technical Analysis of Stocks & Commodities*، فوریهٔ 1994) معرفی کرد. روی کندل‌ها و در واحد قیمت رسم می‌شود.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- TEMA — یک خط روی کندل‌ها که تقریباً همزمان با قیمت می‌چرخد. شیبش جهت کوتاه‌مدت است؛ قیمت در آن سوی خط یعنی تغییر سمت کوتاه‌مدت.
- می‌تواند از قیمت جلو بزند (اورشوت): بعد از یک حرکت تند، خط ممکن است کمی فراتر از جایی برود که قیمت آرام می‌گیرد و بعد برگردد.
- مقدار اول حدود سه برابر طول بعد از شروع تاریخچه پیدا می‌شود، چون EMA سوم باید منتظر بماند تا دومی وجود داشته باشد.
چطور محاسبه می‌شود#
E1 یک EMA از منبع با طول است؛ E2 یک EMA از E1 با همان طول؛ E3 یک EMA از E2. آن وقت TEMA = 3 × E1 − 3 × E2 + E3. هر هموارسازی اضافه تأخیر اضافه می‌کند و تفاضل وزن‌دار آن را دوباره کم می‌کند؛ نتیجه از قیمت هموارتر است ولی خیلی نزدیک‌تر از E1 به آن. هر EMA از میانگین سادهٔ N مقدار اولش شروع می‌شود.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- به‌عنوان خط روند تند: تا وقتی قیمت بالای TEMA صعودی بسته می‌شود خرید، و تا وقتی زیر TEMA نزولی بسته می‌شود بیرون از بازار یا فروش.
- به‌عنوان خط تند یک تقاطع با میانگینی کندتر (EMA 21 یا SMA 50): عبور TEMA به بالا حرکت را شروع می‌کند و عبورش به پایین آن را تمام می‌کند.
- به‌عنوان هشدار زودهنگام: خم شدن TEMA در حالی که قیمت هنوز سقف‌های تازه می‌زند می‌گوید مومنتوم دارد کم می‌شود، پیش از آنکه میانگین کندتری آن را نشان دهد.
- حواستان باشد: در رنج سیگنال کاذب (ویپ‌ساو) می‌دهد و اورشوت می‌تواند بعد از یک جهش، یکی دو کندل خط را در سمت اشتباه قیمت بگذارد. پیش از عمل به یک تقاطع، با میانگینی کندتر یا با ADX تأیید بگیرید.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول | 9 | طول هر یک از سه EMA (1 تا 5,000). بزرگ‌تر هموارتر و کندتر است؛ تأخیر نسبت به طولش کم می‌ماند. |
| منبع | پایانی | قیمتی که دنبال می‌کند: بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین، پایانی، میانه (HL2)، نوعی (HLC3) یا میانگین (OHLC4). |
| رنگ‌ها و سبک | — | رنگ خط TEMA. |
نمونه روی طلا#
طلا دو هفته است آرام‌آرام بالا می‌رود و TEMA روزانه (9) درست زیر کندل‌ها نشسته، حدود $4,280 در حالی که قیمت نزدیک $4,300 معامله می‌شود. برای نمونه، معامله‌گری که از $4,200 در پوزیشن خرید است، تا وقتی بسته‌شدن روزانه بالای TEMA می‌ماند پوزیشن را نگه می‌دارد و بسته‌شدن زیر آن را اولین سیگنال خروج می‌گیرد، چون این خط زود می‌چرخد.
چه چیزی آن را به‌عنوان خروج نقض می‌کند: بسته‌شدن دوبارهٔ قیمت بالای خط در روز بعد، همراه با چرخش دوبارهٔ خط به بالا. این همان اورشوت است: یک بسته‌شدن تنها از میان یک میانگین تند، داخل روند، اغلب فقط یک پولبک عمیق است؛ پس حجم خروج اول را کم بگیرید.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I همین کار را می‌کند).
temaرا بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
صفحه‌های مرتبط#
- میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) — نسخهٔ دو-EMA مالوی از مقالهٔ همراهش، کمی کندتر و آرام‌تر
- میانگین متحرک نمایی (EMA) — آجر سازنده‌اش
- میانگین متحرک Hull (HMA) — یک میانگین کم‌تأخیر دیگر، ساخته‌شده از میانگین‌های وزن‌دار
- TRIX — تغییر یک‌کندلهٔ یک EMA سه‌بار هموارشده؛ اسیلاتور به جای خط
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها