استوکاستیک RSI (Stoch RSI)
استوکاستیک RSI چه چیزی را می‌سنجد، چرا از RSI سریع‌تر است، %K و %D را نسبت به سطح‌های 80 و 20 چطور بخوانیم، تنظیماتش و یک نمونه روی طلا.
استوکاستیک RSI فرمول استوکاستیک را به‌جای قیمت روی RSI به کار می‌برد: نشان می‌دهد RSI کجای دامنهٔ اخیر خودش قرار دارد، از 0 در پایین‌ترین RSI پنجره تا 100 در بالاترین. خیلی بیشتر از خود RSI به انتهاها می‌رسد. توشار چانده (Tushar Chande) و استنلی کرول (Stanley Kroll) آن را در 1994 منتشر کردند. در پنل خودش از 0 تا 100 حرکت می‌کند.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- %K (خط طلایی): استوکاستیکِ RSI، به‌طور پیش‌فرض روی 3 کندل هموار شده. نزدیک 100 یعنی RSI در بالای 14 خوانش اخیرش است؛ نزدیک 0 یعنی در پایین.
- %D (خط آبی): میانگین 3 کندلی %K، خط کندتری که %K با آن مقایسه می‌شود.
- بالایی (80) و پایینی (20): سطح‌های خط‌چین با رنگ کم‌رنگی بین‌شان. بالای 80 ناحیهٔ اشباع خرید است و زیر 20 ناحیهٔ اشباع فروش.
مقیاس پنل ثابت و 0 تا 100 است.
چطور محاسبه می‌شود#
اول RSI منبع روی طول RSI کندل (هموارسازی وایلدر، مثل صفحهٔ RSI). بعد، روی طول Stochastic کندل آخر: 100 × (RSI − پایین‌ترین RSI) / (بالاترین RSI − پایین‌ترین RSI). %K میانگین متحرک ساده‌ای از آن روی هموارسازی %K کندل است و %D میانگین متحرک ساده‌ای از %K روی طول %D کندل. کندلی که RSI در پنجره‌اش اصلاً تکان نخورده باشد مقداری ندارد.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- اشباع خرید و اشباع فروش: بالای 80 یا زیر 20، RSI در دامنهٔ خودش کشیده شده است. محرک معمول برگشت از ناحیه است، یعنی %K که دوباره زیر 80 می‌آید یا دوباره بالای 20 می‌رود، نه ورود به ناحیه.
- تقاطع‌های %K و %D: عبور %K از پایین به بالای %D، از زیر 20، چرخش به بالا را نشان می‌دهد؛ عبورش از بالا به پایین %D، از بالای 80، چرخش به پایین را.
- فیلتر روند: در یک روند صعودی قوی خط‌ها مدت‌های طولانی بالای 80 می‌مانند. سیگنال بیشتری از RSI می‌دهد، و سیگنال کاذب بیشتری هم، برای همین بیشتر معامله‌گرها از آن برای زمان‌بندی ورود در جهت روندی استفاده می‌کنند که ابزار کندتری تعیین کرده.
- مراقب این باشید: خوانش 100 فقط می‌گوید RSI در بالای 14 مقدار اخیرش است، که ممکن است دامنه‌ای بسیار کوچک باشد. پیش از اینکه بازار را اشباع خرید بخوانید، خود RSI را نگاه کنید.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول RSI | 14 | تعداد کندل‌های RSI که استوکاستیک از آن گرفته می‌شود. |
| طول Stochastic | 14 | پنجرهٔ مقدارهای RSI که RSI فعلی در آن قرار می‌گیرد. |
| هموارسازی %K | 3 | تعداد کندل‌های میانگین سادهٔ اعمال‌شده روی خط خام؛ 1 یعنی بدون هموارسازی. |
| طول %D | 3 | تعداد کندل‌های میانگین سادهٔ %K. |
| منبع | پایانی | قیمتی که RSI به کار می‌برد: بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین، پایانی، میانه (HL2)، نوعی (HLC3) یا میانگین (OHLC4). |
| رنگ‌ها و سبک | — | رنگ %K و %D، دو سطح (سطح بالایی و سطح پایینی) و رنگ ناحیه. |
سطح‌های بالایی و پایینی ردیف‌هایی زیر خط‌ها در کارت تنظیمات هستند؛ هر کدام کادر سطح دارد، پس اگر ترجیح می‌دهید می‌توانید آن‌ها را روی 90 و 10 ببرید.
نمونه روی طلا#
فرض کنید طلا در نمودار روزانه در روند صعودی است، بالای $4,200 و در حال صعود، و چهار سشن تا حدود $4,240 پولبک می‌کند، مثلاً. استوکاستیک RSI زیر 20 می‌افتد در حالی که خود RSI فقط تا حدود 45 پایین می‌آید: پولبک نسبت به مومنتوم اخیر عمیق است، نه نشانهٔ تغییر روند. وقتی %K دوباره از %D بالاتر می‌رود و به بالای 20 می‌رسد، معامله‌گری که می‌خواهد به روند بپیوندد یک ورود زمان‌بندی‌شده دارد، با حد ضرر زیر کف پولبک. اگر %K زیر 20 چسبیده بماند و قیمت همچنان بریزد، پولبک تمام نشده؛ بسته شدن زیر آخرین کف سوئینگ خود روند را زیر سؤال می‌برد.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
stoch rsiرا بنویسید و روی Stochastic RSI کلیک کنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
صفحه‌های مرتبط#
- شاخص قدرت نسبی (RSI) — خطی که این اندیکاتور روی آن ساخته شده
- استوکاستیک — همین فرمول، اعمال‌شده روی قیمت
- Williams %R — جای قیمت در دامنه‌اش، خوانده‌شده از بالا
- هشدارها — هشدار وقتی %K از یک سطح یا از %D رد می‌شود
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها