نوسان Chaikin
نوسان Chaikin چه چیزی را اندازه می‌گیرد، نوسانش را دور صفر چطور بخوانید، تنظیماتش در MillionChart و یک نمونه روی طلا.
نوسان Chaikin (Chaikin Volatility) نشان می‌دهد اندازهٔ کندل‌ها با چه سرعتی تغییر می‌کند. از دامنهٔ بالاترین تا پایین‌ترینِ کندل‌های اخیر میانگین می‌گیرد و تغییر درصدی‌اش را نسبت به ده کندل قبل گزارش می‌کند، پس بالا و پایین صفر نوسان می‌کند. مارک چایکین آن را طراحی کرده؛ فقط از بالاترین و پایین‌ترین هر کندل استفاده می‌کند.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- CV — خطی در پنل خودش، به درصد. بالای صفر، میانگین کندل از ده کندل قبل بزرگ‌تر است (نوسان در حال افزایش)؛ زیر صفر، کوچک‌تر (در حال کاهش). هرچه از صفر دورتر، تغییر سریع‌تر.
- صفر — سطحی خط‌چین در 0. عبور رو به بالا شروع یک دورهٔ افزایش نوسان را نشان می‌دهد؛ عبور رو به پایین، شروع کاهش را.
- سقف و کفی ندارد و مقدار «زیاد» ثابتی هم ندارد.
چطور محاسبه می‌شود#
دامنهٔ هر کندل، بالاترین منهای پایین‌ترینِ آن است. یک میانگین متحرک نمایی روی طول EMA کندل این دامنه را هموار می‌کند. نوسان Chaikin نرخ تغییر این میانگین در طول ROC کندل است: با پیش‌فرض‌ها، 100 × (میانگین حالا − میانگین ده کندل قبل) / میانگین ده کندل قبل. قیمت پایانی و حجم در آن نقشی ندارند.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- صعود تند از یک مقدار پایین، بعد از یک دورهٔ کندل‌های کوچک، معمولاً همراه شروع یک حرکت است؛ برگشت به سمت صفر می‌گوید حرکت دارد آرام می‌گیرد.
- خوانشی که معمولاً با آن نقل می‌شود: جهش سریع نوسان در چند کندل اغلب نزدیک کف بازار می‌آید (فروش از سر ترس)، در حالی که کاهش آرام در طول کندل‌های زیاد اغلب پیش از سقف می‌آید (یک صعود خسته و منظم).
- به‌عنوان فیلتر: شکستی که در آن نوسان Chaikin از صفر بالا می‌رود، نیروی بیشتری پشتش دارد تا شکستی با کندل‌های در حال کوچک شدن.
- دربارهٔ جهت چیزی نمی‌گوید. کندل‌ها در ریزش همان‌قدر بزرگ می‌شوند که در صعود، پس جهت را از قیمت یا یک اندیکاتور روند بخوانید.
- مراقب باشید: دو بار هموار شده، پس چند کندل بعد از کندل‌ها برمی‌گردد، و در یک محدودهٔ آرام زیاد دور صفر بالا و پایین می‌رود. چون دامنه بالاترین منهای پایین‌ترین است، گپ بین بسته شدن یک کندل و باز شدن کندل بعدی حساب نمی‌شود؛ میانگین دامنهٔ واقعی (ATR) گپ‌ها را هم حساب می‌کند.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول EMA | 10 | تعداد کندل‌های میانگین نمایی دامنهٔ بالاترین–پایین‌ترین. بلندتر هموارتر و کندتر است. |
| طول ROC | 10 | میانگین با چند کندل قبل مقایسه می‌شود. بلندتر نوسان کندتر و بزرگ‌تری را اندازه می‌گیرد. |
| رنگ‌ها و سبک | — | رنگ خط نوسان Chaikin و خط صفر. |
نمونه روی طلا#
برای نمونه، طلا سه هفته نزدیک $4,300 درجا زده و دامنهٔ روزانه از حدود $45 به حدود $20 رسیده؛ نوسان Chaikin نزدیک −30 است. بعد یک روز با دامنهٔ $70 در $4,360 بسته می‌شود و خط در کندل‌های بعدی از صفر بالا می‌رود. این افزایش نوسان از شکست پشتیبانی می‌کند: پوزیشن خرید بالای محدوده، با حد ضرر زیر ناحیهٔ آرام در $4,270.
چه چیزی آن را باطل می‌کند: برگشتن خط به زیر صفر ظرف چند روز، همزمان با برگشت قیمت به $4,300 — کندل بزرگ یک اتفاق تکی بود، نه شروع یک حرکت.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
chaikinرا بنویسید و روی نوسان Chaikin کلیک کنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ برای تغییر ترتیب، چیپ را بکشید؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- میانگین دامنهٔ واقعی (ATR) — اندازهٔ کندل‌ها به واحد قیمت، با احتساب گپ‌ها
- میانگین دامنهٔ روزانه (ADR) — دامنهٔ معمول یک روز
- پهنای باند بولینگر — پهنای باندهای بولینگر، راهی دیگر برای دیدن افزایش و کاهش نوسان
- هشدارها — هشدار وقتی مقدار از یک سطح عبور می‌کند
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها