پهنای باند بولینگر (BBW)
پهنای باند بولینگر چه چیزی را اندازه می‌گیرد، خط اسکوییز بولینگر، تنگ یا باز شدن باندها را چطور بخوانید، تنظیماتش و یک نمونه روی طلا.
پهنای باند بولینگر (Bollinger BandWidth) فاصلهٔ باندهای بولینگر از هم را، به‌صورت درصدی از خط میانی‌شان، اندازه می‌گیرد. مقدار کم یعنی باندها تنگ‌اند و بازار آرام است؛ مقدار زیاد یعنی باندها باز شده‌اند و بازار در حرکت است. جان بولینگر آن را در کتاب Bollinger on Bollinger Bands (2001) شرح داده و در MillionChart همراه با خط مرجع اسکوییزِ خود او می‌آید.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- پهنای باند — خطی در پنل خودش: فاصلهٔ باند پایینی تا باند بالایی بولینگر، تقسیم بر خط میانی، ضرب در 100. بالا رفتنش یعنی باندها دارند باز می‌شوند (نوسان در حال افزایش)؛ پایین آمدنش یعنی دارند بسته می‌شوند.
- اسکوییز — خطی خط‌چین: کمترین پهنای باند 125 کندل اخیر. وقتی خط پهنای باند پایین می‌آید و به آن می‌رسد، باندها در تنگ‌ترین حالتِ حدود شش ماه کندل روزانه‌اند — همان اسکوییز بولینگر.
- سطح ثابتی وجود ندارد: اینکه پهنای باند «کم» باشد به نماد و تایم‌فریم بستگی دارد، و به همین دلیل خط اسکوییز از تاریخچهٔ خود اندیکاتور رسم می‌شود.
چطور محاسبه می‌شود#
اندیکاتور اول باندهای بولینگر را از منبع و طول می‌سازد: یک میانگین متحرک ساده (خط میانی) و دو باند که به اندازهٔ ضریب انحراف معیار انحراف معیار، یکی بالا و یکی پایین آن، قرار می‌گیرند. پهنای باند = (باند بالایی − باند پایینی) / خط میانی × 100 — با پیش‌فرض‌ها، یعنی چهار انحراف معیارِ 20 قیمت پایانی اخیر به‌صورت درصدی از میانگینشان. خط اسکوییز کمترین پهنای باند در دورهٔ اسکوییز کندل اخیر است. انحراف معیار همان است که باندهای بولینگر استفاده می‌کنند، پس این دو همیشه با هم می‌خوانند.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- اسکوییز (پهنای باند پایین، چسبیده به خط اسکوییز) می‌گوید بازار به‌طور غیرعادی آرام بوده و دوره‌های آرام معمولاً با یک حرکت قوی تمام می‌شوند. اندیکاتور نمی‌گوید در کدام جهت.
- جهت را شکست مشخص می‌کند: بسته شدن کندل بیرون یکی از باندها، همزمان با بالا برگشتن پهنای باند. دو لبهٔ محدودهٔ آرام را علامت بزنید و منتظر کندلی بمانید که بیرون آن بسته شود.
- پهنای باند خیلی زیاد بعد از یک حرکت طولانی اغلب نشانهٔ خستگی حرکت است: باندها کش آمده‌اند و توقف یا برگشت رایج است.
- مقدارها را فقط روی همان نماد و همان تایم‌فریم مقایسه کنید: 5 روی طلای روزانه و 0.4 روی طلای 5 دقیقه‌ای هر دو می‌توانند عادی باشند.
- مراقب باشید: پهنای باند شکست را چند کندل دیر تأیید می‌کند، و اولین خروج از اسکوییز گاهی یک شکست کاذب (هد فیک) است که برمی‌گردد. بسته شدن کندل آن‌سوی باند تریگر بهتری است تا سایهٔ کندل.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول | 20 | تعداد کندل‌های میانگین متحرک و انحراف معیار. بلندتر هموارتر و کندتر است. |
| ضریب انحراف معیار | 2 | باندها چند انحراف معیار از خط میانی فاصله می‌گیرند. همهٔ مقدارها را به یک نسبت بزرگ می‌کند: عددها عوض می‌شوند، شکل نه. |
| منبع | پایانی | قیمتی که باندها روی آن ساخته می‌شوند: پایانی، بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین، میانه، نوعی یا میانگین. |
| خط اسکوییز | روشن | خط مرجع اسکوییز را رسم می‌کند. |
| دورهٔ اسکوییز | 125 | تعداد کندل‌هایی که کمترین پهنای باند در آن پیدا می‌شود؛ 125 کندل روزانه حدود شش ماه است. |
| رنگ‌ها و سبک | — | رنگ خط پهنای باند و خط اسکوییز. |
نمونه روی طلا#
برای نمونه، طلا یک ماه بین $4,250 و $4,320 مانده و کندل‌های روزانه کوچک شده‌اند. باندهای 20 روزه به هم نزدیک شده‌اند و خط پهنای باند، حدود 3، به خط اسکوییز رسیده: تنگ‌ترین حالت در شش ماه. نمی‌دانید بازار از کدام سمت از محدوده بیرون می‌زند، پس دو لبه را علامت می‌زنید و صبر می‌کنید.
بسته شدن کندل روزانه در $4,360، بالای باند بالایی، همراه با بالا برگشتن پهنای باند، از یک پوزیشن خرید با حد ضرر زیر محدوده در $4,240 پشتیبانی می‌کند. اگر ظرف یکی دو روز قیمت پایانی دوباره به داخل محدوده برگردد و پهنای باند باز صاف شود، شکست ناموفق بوده است.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
bbwرا بنویسید و روی پهنای باند بولینگر کلیک کنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ برای تغییر ترتیب، چیپ را بکشید؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- باندهای بولینگر — باندهایی که این اندیکاتور اندازه می‌گیرد؛ هر دو را روی نمودار بگذارید تا اسکوییز را روی کندل‌ها ببینید
- Bollinger %B — قیمت کجای باندها است، همراهِ پهنای باند
- اسکوییز مومنتوم — همین ایده با کانال Keltner و یک هیستوگرام مومنتوم برای جهت
- هشدارها — هشدار وقتی مقدار از یک سطح عبور می‌کند
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها