میانگین متحرک موزون با حجم (VWMA)

میانگین متحرک موزون با حجم میانگین متحرکی است که در آن هر کندل به نسبت حجمش حساب می‌شود: کندلی که دو برابر معامله شده، خط را دو برابر محکم‌تر می‌کشد. روی 20 کندل آخر به این سؤال جواب می‌دهد که «میانگین قیمتِ پرداخت‌شده چقدر بود؟»، نه فقط «میانگین قیمت چقدر بود؟». روی کندل‌ها و در واحد قیمت رسم می‌شود.

چه چیزی نشان می‌دهد#

• VWMA — یک خط روی کندل‌ها. وقتی کندل‌های پرحجم‌تر همان کندل‌های بالاتر بوده‌اند، بالای میانگین سادهٔ هم‌طولش می‌نشیند و وقتی کندل‌های پرحجم‌تر پایین‌تر بوده‌اند، زیر آن.
• جایی که فید حجم ندارد، یا حجم پنجره جمعاً صفر است، چیزی رسم نمی‌شود. خط پیش از اولین مقدارش به 20 کندل پشت‌سرهم با قیمت و حجم نیاز دارد.

چطور محاسبه می‌شود#

روی طول کندل آخر: VWMA = Σ (price × volume) / Σ volume، که در آن price همان منبع هر کندل است. میانگین متحرک ساده همین جمع است با حجم 1 برای همهٔ کندل‌ها؛ برای همین این دو را با هم مقایسه می‌کنند.

معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#

• همراه با یک SMA با همان طول: VWMA بالای SMA یعنی حجم روی کندل‌های صعودی آمده (خرید با اطمینان)؛ VWMA زیر آن یعنی حجم روی کندل‌های نزولی آمده است.
• به‌عنوان فیلتر روندی که سخت‌تر گول می‌خورد: رالی با حجم کم VWMA را به‌سختی تکان می‌دهد، پس قیمتی که با حجم کم خیلی بالاتر از آن می‌دود مشکوک است.
• به‌عنوان حمایت متحرک در روند صعودی: پولبک تا VWMA جایی است که خریداران سنگین اخیر خریده‌اند و اغلب از آن دفاع می‌کنند.
• تقاطع یک VWMA کوتاه با یک VWMA بلند، مثل هر جفت میانگین متحرک، با حجمی که از قبل داخلش هست.
• حواستان باشد: فقط به اندازهٔ حجمش خوب است. روی نمادی که فیدش حجم نمی‌فرستد خط خالی است و چند کندل خیلی بزرگ تا 20 کندل بعد که از پنجره بیرون بروند، بر آن حاکم‌اند.

تنظیمات#

نمونه روی طلا#

طلا در دو هفته از حدود $4,200 تا $4,300 رالی می‌کند و VWMA روزانه (20) تا حدود $4,250 بالا می‌آید، کمی بالاتر از SMA بیست‌روزه روی همان نمودار. برای نمونه، معامله‌گری این را نشانهٔ همراهی حجم با رالی می‌خواند و به جای دنبال کردن سقف، دنبال خرید در پولبک تا VWMA می‌گردد.

چه چیزی آن را نقض می‌کند: سر خوردن VWMA به زیر SMA در حالی که قیمت هنوز نزدیک سقف است. آن وقت کندل‌های سنگین همان کندل‌های قرمز بوده‌اند، خریدار میانگین در ضرر است و پولبک بیشتر احتمال دارد از خط رد شود تا از آن برگردد.

افزودن به نمودار#

1. روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I همین کار را می‌کند).
2. vwma را بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید.
3. روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.

صفحه‌های مرتبط#

• میانگین متحرک ساده (SMA) — همین میانگین بدون وزن حجم؛ هر دو را روی نمودار بگذارید
• VWAP — میانگین قیمت موزون با حجم از شروع سشن، نه روی یک پنجرهٔ غلتان
• حجم — ستون‌هایی که VWMA با آن‌ها وزن می‌دهد
• هشدارها — هشدار وقتی قیمت از خط عبور می‌کند
• افزودن و تنظیم اندیکاتورها