Parabolic SAR

Parabolic SAR (مخفف «stop and reverse»، توقف و برگشت) برای هر کندل یک نقطه رسم می‌کند که نقش حد ضرر متحرک را دارد: تا وقتی قیمت بالا می‌رود نقطه‌ها زیر قیمت حرکت می‌کنند و تا وقتی پایین می‌آید بالای آن، و وقتی قیمت از آن‌ها عبور کند به طرف دیگر می‌پرند. مقدارها خودشان قیمت‌اند، پس اندیکاتور روی کندل‌ها می‌نشیند. جی. ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr.) آن را در سال 1978 منتشر کرد.

چه چیزی نشان می‌دهد#

• SAR — روی هر کندل یک نقطه، روی کندل‌ها: تا وقتی اندیکاتور در سمت لانگ است سبز و زیر قیمت (نقطه، حد ضرر یک پوزیشن خرید است)، و تا وقتی در سمت شورت است قرمز و بالای قیمت.
• بعد از هر تغییر سمت، نقطه‌ها دور از قیمت شروع می‌کنند و هرچه حرکت بیشتر ادامه پیدا کند، تندتر به طرف آن خم می‌شوند — همان سهمی‌ای (parabola) که اسم اندیکاتور از آن آمده.
• تغییر سمت (پریدن نقطه‌ها به طرف دیگر کندل‌ها) یعنی اندیکاتور برگشته است: حد ضرر خورده.

چطور محاسبه می‌شود#

در هر کندل، SAR با یک ضریب شتاب به طرف نقطهٔ اکستریم حرکت جاری می‌رود — بالاترین بیشینه از وقتی نقطه‌ها لانگ شده‌اند، یا پایین‌ترین کمینه از وقتی شورت شده‌اند: SAR بعدی = SAR + ضریب × (اکستریم − SAR). ضریب از شروع (0.02) آغاز می‌شود، با هر کندلی که اکستریم تازه‌ای می‌سازد به اندازهٔ گام افزایش (0.02) بزرگ می‌شود و در حداکثر (0.2) می‌ایستد. دو قانون وایلدر هم برقرار است: SAR هیچ‌وقت به داخل دامنهٔ کندل جاری یا کندل قبلی برده نمی‌شود، و وقتی قیمت از آن عبور کند سمت عوض می‌شود، SAR به اکستریم قبلی می‌پرد و ضریب از نو شروع می‌کند.

معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#

• نقطه‌های زیر کندل‌ها یعنی روند صعودی، نقطه‌های بالای کندل‌ها یعنی روند نزولی — بررسی جهت با یک نگاه.
• نقطه یک حد ضرر متحرک آماده است: در معاملهٔ خرید، هر کندل حد ضرر را روی نقطه بگذارید و وقتی قیمت زیر آن بسته شد خارج شوید.
• تغییر سمت، خروج معمول است؛ بعضی معامله‌گرها آن را ورود در جهت مخالف هم می‌گیرند، که در روند جواب می‌دهد و در بازار رنج شکست می‌خورد.
• حداکثر یا گام افزایش بزرگ‌تر حد ضرر را تنگ‌تر می‌کند و زودتر سمت عوض می‌کند؛ مقدارهای کوچک‌تر آن را شل‌تر می‌کنند.
• مراقب باشید: در بازار رنج نقطه‌ها هر چند کندل یک بار سمت عوض می‌کنند. از یک فیلتر روند مثل ADX استفاده کنید؛ تغییر سمت به‌تنهایی دلیل معامله نیست.

تنظیمات#

نمونه روی طلا#

مثلاً طلا در سه هفته کندل روزانه از حدود $4,200 به $4,350 می‌رسد. نقطه‌ها زیر کندل‌ها می‌نشینند، از نزدیک $4,150 شروع می‌کنند و با آمدن سقف‌های جدید هر روز کمی تندتر بالا می‌روند؛ معامله‌گری که پوزیشن خرید دارد حد ضررش را روی نقطه نگه می‌دارد، که تا پایان حرکت به حدود $4,300 می‌رسد. بعد طلا در $4,290، زیر نقطه، بسته می‌شود و نقطه‌ها به بالای قیمت می‌پرند: این همان خروج است. فروش روی همین تغییر سمت، دلیلی فراتر از خودِ تغییر سمت می‌خواهد.

چه چیزی این خوانش را باطل می‌کند: تغییر سمت دوباره ظرف چند کندل. این یک بازار رنج است، نه بازگشت روند، و نقطه‌ها تا برگشتن روند مدام سمت عوض می‌کنند.

افزودن به نمودار#

1. روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای I را بزنید).
2. sar را بنویسید و روی Parabolic SAR کلیک کنید.
3. روی چیپش در لجند (SAR 0.02 0.02 0.2) کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.

مرتبط#

• SuperTrend — حد ضرر متحرکی که با ATR اندازه گرفته می‌شود
• حد ضرر متحرک ATR — یک حد ضرر ATR با علامت‌های خرید و فروش
• شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) — فیلتری که روند را از بازار رنج تشخیص می‌دهد
• هشدارها — هشدار وقتی قیمت از نقطه‌ها عبور می‌کند
• افزودن و تنظیم اندیکاتورها