میانگین متحرک تطبیقی Kaufman (KAMA)
KAMA چیست، چطور در روند تند می‌شود و در رنج صاف، تنظیماتش در MillionChart و یک نمونهٔ گام‌به‌گام روی طلا.
میانگین متحرک تطبیقی Kaufman (KAMA) میانگین متحرکی است که سرعت خودش را عوض می‌کند: وقتی بازار روی یک خط راست حرکت می‌کند نزدیک قیمت می‌رود و وقتی بازار پر از نویز است به‌سختی تکان می‌خورد. یک خط روی کندل‌ها و در واحد قیمت است. پری جی. کافمن (Perry J. Kaufman) آن را در Smarter Trading (1995) منتشر کرد.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- KAMA — یک خط روی کندل‌ها؛ چیپ آن در لجند
KAMA 10 2 30 closeو مقدار فعلی را نشان می‌دهد. - در روند، خط مثل یک EMA تند نزدیک قیمت می‌دود؛ در بازار کناری صاف می‌شود و قیمت دور آن نوسان می‌کند بی‌آنکه خط را با خودش بکشد.
- KAMA صاف خودش اطلاعات است: بازار جایی نمی‌رود. اگر KAMA شیب بگیرد، یعنی حرکت جهت‌دار شروع شده است.
چطور محاسبه می‌شود#
روی طول کارایی (10 کندل) اندیکاتور تغییر خالص قیمت را با مجموع تغییرهای کندل‌به‌کندل مقایسه می‌کند: نسبت کارایی، که برای یک خط راست 1 است و برای یک زیگ‌زاگ که همان‌جا تمام می‌شود که شروع شد نزدیک 0. این نسبت یک سرعت هموارسازی بین یک EMA تند (طول سریع، 2) و یک EMA کند (طول کند، 30) تعیین می‌کند؛ مربع آن سرعت، میزانی است که خط در هر کندل به سمت قیمت منبع جدید حرکت می‌کند. خط از خود قیمت شروع می‌شود و برای جا افتادن به حدود چهار برابر طول کند نیاز دارد.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- به‌عنوان فیلتر روند با یک کلید خاموش داخلی: قیمت بالای KAMA صعودی روند صعودی است؛ KAMA صاف یعنی بیرون بمانید، قیمت دور آن هر کاری بکند.
- عبور قیمت از خط فقط وقتی حساب می‌شود که خط شیب داشته باشد؛ عبور از یک خط صاف نادیده گرفته می‌شود.
- به‌عنوان حد ضرر متحرک در روندها: با قیمت همراه می‌شود، بعد وقتی روند مکث می‌کند از حرکت می‌ایستد.
- حواستان باشد: کندل‌های اول یک روند تازه برای نسبت کارایی شبیه نویزند، پس KAMA دیر از رنج بیرون می‌آید، و یک بازار تند و دوطرفه هنوز می‌تواند آن را این‌طرف و آن‌طرف بکشد.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول کارایی | 10 | کندل‌هایی که کارایی روی آن‌ها سنجیده می‌شود، 1 تا 5000. بلندتر پایدارتر و دیرتر است. |
| طول سریع | 2 | طول EMA که وقتی بازار کاملاً کاراست به کار می‌رود، 1 تا 5000. |
| طول کند | 30 | طول EMA که وقتی بازار نویز خالص است به کار می‌رود، 1 تا 5000. بزرگ‌تر خط را در رنج صاف‌تر می‌کند. |
| منبع | پایانی | قیمتی که دنبال می‌شود: بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین، پایانی، میانه (HL2)، نوعی (HLC3) یا میانگین (OHLC4). |
| رنگ‌ها و سبک | — | رنگ، ضخامت و خط‌چین بودن خط KAMA. |
نمونه روی طلا#
فرض کنید طلا یک ماه روی نمودار روزانه بین $4,260 و $4,310 بالا و پایین شده است. KAMA تقریباً صاف نزدیک $4,285 خوابیده و کندل‌ها دوازده بار از آن عبور کرده‌اند؛ معامله‌گری که به خط صاف احترام می‌گذارد هیچ‌کدام از آن عبورها را نمی‌گیرد. مثلاً طلا بعد در سه روز پشت سر هم در $4,345 و $4,360 و $4,390 می‌بندد: نسبت کارایی می‌پرد، خط به بالا خم می‌شود و بالا می‌رود، و خرید روی بسته‌شدن بالای KAMA صعودی، با حد ضرر زیر خط، همان معامله‌ای است که برایش ساخته شده. اگر خط یک هفته بعد در $4,400 دوباره صاف شود و قیمت زیرش بلغزد، حرکت فعلاً تمام شده و حد ضرر کارش را می‌کند.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید.
kamaرا بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید، یا برای اولین نتیجه Enter بزنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه آن را پنهان می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- میانگین متحرک نمایی — میانگین با سرعت ثابت که KAMA بین دو نمونه‌اش تطبیق پیدا می‌کند
- شاخص میانگین جهت‌دار — قدرت روند، برای همین سؤال
- هشدارها — هشدار وقتی قیمت از خط عبور می‌کند
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها