شاخص مومنتوم استوکاستیک (SMI)
شاخص مومنتوم استوکاستیک چه چیزی را می‌سنجد، سطح‌های +40 و −40 و خط سیگنالش چطور خوانده می‌شود، تنظیماتش در MillionChart و یک نمونه روی طلا.
شاخص مومنتوم استوکاستیک (SMI) نسخهٔ بهبودیافتهٔ استوکاستیک است: به جای اینکه بپرسد پایانی بین پایین‌ترین و بالاترینِ کندل‌های اخیر کجا نشسته، فاصلهٔ پایانی از وسط آن دامنه را می‌سنجد، دو بار هموارشده. در پنل خودش دور صفر رسم می‌شود، از −100 (کف دامنه) تا +100 (سقف آن)، با سطح‌هایی در +40 و −40. ویلیام بلاو آن را در سال 1993 منتشر کرد.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- SMI — خط اصلی، در پنل خودش. مثبت یعنی پایانی بالای نقطهٔ میانی دامنهٔ اخیر است، منفی یعنی زیر آن.
- سیگنال — میانگین متحرک نمایی 3 کندلی از SMI. تقاطع این دو تریگر معمول است.
- بالایی و پایینی — سطح‌های خط‌چین در +40 و −40 با رنگ‌آمیزی ملایمی بین آن‌ها؛ فراتر از آن‌ها بازار اشباع خرید یا اشباع فروش خوانده می‌شود.
- صفر — خطی نقطه‌چین در 0، وسط دامنه.
چطور محاسبه می‌شود#
برای هر کندل، موتور نمودار بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت کندل‌های اخیر به تعداد طول %K (10) را می‌گیرد و فاصلهٔ پایانی از وسط آن دامنه را می‌سنجد. این فاصله و پهنای دامنه هر کدام دو بار با میانگین متحرک نمایی در طول %D (3) هموار می‌شوند. SMI حاصل تقسیم فاصلهٔ هموارشده بر نصف پهنای هموارشده، ضرب در 100 است، پس +100 یعنی پایانی درست در سقف دامنه و −100 یعنی در کف آن. سیگنال میانگین متحرک نمایی SMI در طول EMA است. این اندیکاتور همیشه روی بالاترین، پایین‌ترین و پایانی کار می‌کند؛ تنظیم منبع ندارد.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- بالای +40 اشباع خرید است و زیر −40 اشباع فروش — توصیفی از جای پایانی، نه سیگنال برگشت؛ روندها خط را مدت‌های طولانی فراتر از سطح نگه می‌دارند.
- عبور SMI به بالای خط سیگنالش از زیر −40 تریگر خرید رایجی است؛ عبور به زیر آن از بالای +40، تریگر فروش.
- واگرایی نزدیک سطح‌ها — سقف بالاتر در قیمت همراه با سقف پایین‌تر در SMI — هشدار می‌دهد که سوئینگ دارد تمام می‌شود.
- مراقب باشید: در مقایسه با استوکاستیک ساده، هموارسازی دوگانه تقاطع‌های کاذب کمتری می‌دهد اما چند کندل تأخیر بیشتر دارد، و در روند بلند خوانش‌های اشباع فروش مدام شکست می‌خورند.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| طول %K | 10 | تعداد کندل‌های دامنهٔ بالاترین–پایین‌ترین که پایانی با آن مقایسه می‌شود |
| طول %D | 3 | هر یک از دو هموارسازی نمایی فاصله و دامنه؛ بیشتر هموارتر است |
| طول EMA | 3 | تعداد کندل‌های میانگین متحرک نمایی‌ای که خط سیگنال را می‌سازد |
| رنگ‌ها و سبک | — | رنگ خط‌های SMI و سیگنال، سطح بالایی، خط صفر و سطح پایینی، و رنگ ناحیه بین سطح‌ها |
نمونه روی طلا#
فرض کنید طلا در شش کندل روزانه از $4,350 به $4,260 ریخته و SMI تا −65 پایین آمده است. دو کندل بعدی در نیمهٔ بالایی دامنه‌شان بسته می‌شوند؛ SMI برمی‌گردد و، هنوز زیر −40، از خط سیگنالش به بالا عبور می‌کند. مثلاً معامله‌گری که می‌خواهد در یک روند صعودی بزرگ‌تر از افت قیمت بخرد می‌تواند این را تریگر بگیرد، با حد ضرر زیر کف $4,255. اگر SMI قبل از رسیدن به صفر دوباره به زیر خط سیگنالش برگردد، یا قیمت کف را بشکند، ایده باطل می‌شود.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای می‌توانید I را بزنید).
smiرا بنویسید و روی شاخص مومنتوم Stochastic کلیک کنید.- روی چیپش در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ برای تغییر ترتیب چیپ را بکشید؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- استوکاستیک (Stochastic) — اسیلاتور ساده‌ترِ جای پایانی در دامنه که SMI بهبودش داده
- اندیکاتور SMI Ergodic — اندیکاتور دیگری از بلاو با نام مشابه، ساخته‌شده از تغییرهای قیمت
- Williams %R — جای پایانی در دامنه، بدون هموارسازی
- هشدارها — هشدار وقتی مقدار از یک سطح عبور می‌کند
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها