پروفایل حجم سشن (SVP)

پروفایل حجم سشن (SVP) برای هر سشن یک هیستوگرام افقی رسم می‌کند از اینکه در هر قیمت چقدر حجم معامله شده — کجا، نه کِی — همراه با نقطهٔ کنترل سشن (قیمتی با بیشترین حجم) و محدودهٔ ارزش آن (قیمت‌هایی که بیشتر حجم را در خود داشته‌اند). دنبالهٔ مارکت پروفایل (Market Profile) جی. پیتر استایدلمایر است (Chicago Board of Trade، دههٔ 1980)، با حجم به‌جای زمان. روی کندل‌ها رسم می‌شود، نه در پنل خودش.

چه چیزی نشان می‌دهد#

• ردیف‌ها — برای هر یک از 20 سشن اخیر، باکس‌های افقی از لبهٔ چپ سشن، یکی برای هر ردیف قیمت، به پهنای سهم آن ردیف از حجم سشن. ردیف ضخیم قیمتی است که بازار در آن زیاد معامله کرده و ردیف نازک قیمتی که سریع از آن گذشته.
• ردیف‌های محدودهٔ ارزش — ردیف‌های داخل محدودهٔ ارزش، با رنگی روشن‌تر.
• POC — نقطهٔ کنترل، خطی پیوسته در سراسر سشن از وسط پرترین ردیف.
• VAH و VAL — سقف و کف محدودهٔ ارزش، خط‌هایی خط‌چین بالا و پایین ردیف‌هایی که روی هم 70% حجم سشن را در خود دارند.
• با روشن بودن تفکیک حجم صعودی / نزولی، هر ردیف بخش صعودی‌اش (کندل‌هایی که در سطح باز شدن یا بالاتر از آن بسته شده‌اند) را سبز و بخش نزولی‌اش را قرمز نشان می‌دهد.

سشن گذشته سطح‌های نهایی‌اش را در سراسر سشن نشان می‌دهد، نه سطح‌هایی که هنگام شکل‌گیری‌اش معلوم بود. ستون قیمت و لجند، POC و VAH و VAL تازه‌ترین سشن را برچسب می‌زنند.

چطور محاسبه می‌شود#

سشن یعنی روز UTC که از شروع سشن (ساعت UTC) آغاز می‌شود، یا هفته. نمودار بازهٔ کف تا سقف سشن را به ردیف‌ها ردیف مساوی می‌بُرد (یا ردیف‌هایی با اندازهٔ ردیف ثابت) و حجم هر کندل را به نسبت هم‌پوشانی روی ردیف‌هایی که بازه‌اش می‌پوشاند پخش می‌کند، پس جمع ردیف‌ها همان حجم سشن می‌شود. پرترین ردیف POC است. محدودهٔ ارزش از ردیف POC رشد می‌کند و هر بار پرترِ دو ردیفِ بعدیِ بالا و پایین را اضافه می‌کند تا درصد محدودهٔ ارزش از حجم را در خود بگیرد. روی طلا و دیگر نمادهای CFD یا فارکس، حجم همان حجم تیکی بروکر است.

معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#

• POC قیمت منصفانهٔ سشن است: قیمت معمولاً به آن برمی‌گردد، و سشنی که POC خود را ترک می‌کند و برنمی‌گردد دارد قیمت‌های تازه را می‌پذیرد.
• VAH و VAL و POC دیروز سطح‌های مرجع امروزند: باز شدن داخل محدودهٔ ارزش دیروز نشانهٔ چرخش است، باز شدنِ بالا یا پایین آن که حفظ شود، نشانهٔ یک حرکت.
• ردیف‌های نازک میان ردیف‌های ضخیم شکاف‌های حجمی‌اند؛ قیمت معمولاً سریع از آن‌ها می‌گذرد، پس حد ضرر بدی و هدف خوبی می‌سازند.
• حواستان به ساعت و شمارش باشد: سشن‌ها از UTC پیروی می‌کنند، نه روز بروکر، پس شروع سشن (ساعت UTC) را روی روزی که می‌خواهید بگذارید؛ فقط 20 سشن اخیر پروفایل می‌شوند؛ ردیف‌های خیلی کم شکل را پنهان می‌کنند و ردیف‌های خیلی زیاد حجم را پراکنده.

تنظیمات#

نمونه روی طلا#

برای نمونه، روی کندل‌های 15 دقیقه‌ای، پروفایل دیروزِ طلا POC خود را حدود $4,295 و محدودهٔ ارزشی از $4,285 تا $4,305 دارد. امروز در $4,310 باز می‌شود، بالای محدودهٔ ارزش دیروز، در ساعت اول تا $4,305 پایین می‌آید و همان‌جا می‌ماند. معامله‌گر ماندن قیمت روی VAH دیروز را پذیرش بالای ارزش می‌خواند و ری‌تست را می‌خرد، با حد ضرر زیر $4,300 و هدف اول در ردیف‌های نازک بالای $4,320، جایی که دیروز حجم کمی معامله شده. بسته شدن دوباره داخل محدودهٔ ارزش دیروز، زیر $4,300، این ایده را باطل می‌کند.

افزودن به نمودار#

1. روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای میان‌برش I است).
2. svp را بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید.
3. روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.

مرتبط#

• VWAP — میانگین حجم‌وزنی قیمتِ سشن، در یک خط
• حجم نسبی در زمان — اینکه سشن شلوغ‌تر از معمول هست یا نه
• ابزارهای لنگری — پروفایل حجم محدودهٔ ثابت، که با دست روی هر بازه‌ای رسم می‌شود
• هشدارها — هشدار وقتی قیمت از POC، VAH یا VAL تازه‌ترین سشن عبور می‌کند
• افزودن و تنظیم اندیکاتورها