میانگین متحرک حداقل مربعات (LSMA)

میانگین متحرک حداقل مربعات (LSMA) برای هر کندل، نقطهٔ انتهایی خط راستی را رسم می‌کند که بهترین برازش را روی چند قیمت بسته‌شدن آخر دارد؛ به آن منحنی رگرسیون خطی یا میانگین متحرک نقطهٔ انتهایی هم می‌گویند. یک خط روی کندل‌ها و در واحد قیمت است و از یک میانگین ساده با همان طول به قیمت نزدیک‌تر می‌نشیند، چون خطِ برازش‌شده به آخرین قیمت می‌رسد و دنبالش نمی‌افتد.

چه چیزی نشان می‌دهد#

• LSMA — یک خط روی کندل‌ها؛ چیپ آن در لجند LSMA 25 0 close و مقدار فعلی را نشان می‌دهد.
• خط همان جایی است که روند اخیر «باید» قیمت را الان بگذارد: قیمت بالای آن از روند جلو زده و قیمت زیر آن از روند عقب مانده.
• شیبش همان شیب خط برازش‌شده است و وقتی بهترین روند برازش‌شدهٔ 25 کندل آخر می‌چرخد، علامتش عوض می‌شود.

چطور محاسبه می‌شود#

در هر کندل، اندیکاتور با روش کمترین مربعات (روش لژاندر و گاوس) یک خط راست از میان آخرین طول مقدار منبع برازش می‌کند: خطی که مجموع مربع فاصله‌اش تا قیمت‌های بسته‌شدن را تا حد ممکن کم نگه می‌دارد. مقدار رسم‌شده همان خط است که در جدیدترین کندل خوانده می‌شود. جابه‌جایی همان خط را در نقطهٔ دیگری می‌خواند: مثبت، چند کندل عقب‌تر روی آن؛ منفی، به جلو برون‌یابی می‌شود (−1 یعنی یک کندل جلوتر، یعنی پیش‌بینی سری زمانی). این یک نقطه روی خط برازش‌شده است، نه جابه‌جایی افقی خود نمودار.

معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#

• جهت روند با تأخیر کم: علامت شیب و اینکه قیمت کدام طرف خط است، مثل هر میانگین متحرک، ولی زودتر.
• عبور قیمت از LSMA نشانهٔ احتمالی تغییر روند کوتاه‌مدت خوانده می‌شود؛ از تقاطع SMA حساس‌تر است و هشدار کاذب بیشتری می‌دهد.
• پولبک‌ها: در یک روند، برگشت قیمت به LSMA و ماندن روی آن ناحیهٔ ورود رایجی است، چون خط برآورد خودِ روند از قیمت منصفانه است.
• حواستان باشد: یک خط راست روی یک منحنی برازش شده است. بعد از یک چرخش تند، برازش برای چند کندل ضعیف است و LSMA می‌تواند به سمت اشتباه اشاره کند؛ پنجرهٔ بلندتر این را هموار می‌کند ولی تأخیر اضافه می‌کند.

تنظیمات#

نمونه روی طلا#

طلا را روی نمودار روزانه در یک صعود پیوسته تصور کنید: در 25 کندل آخر، بسته‌شدن‌ها از حدود $4,200 به $4,330 رسیده‌اند و LSMA با $4,320 زیر کندل‌ها می‌دود و تقریباً به آن‌ها می‌چسبد. مثلاً یک پولبک تا $4,300 قیمت را زیر خط می‌گذارد در حالی که شیب هنوز رو به بالاست؛ معامله‌گر روندی این را قیمتی می‌خواند که از روندی که هنوز سالم است عقب افتاده و دنبال خرید می‌گردد، با ابطال بسته‌شدن زیر خط و چرخیدن شیب به پایین. اگر به‌جای آن پنج کندل بعدی نزدیک $4,290 ببندند، خط برازش‌شده کج می‌شود، LSMA رو به پایین می‌چرخد و ایدهٔ خرید از بین می‌رود. خط 25 روز گذشته را خلاصه می‌کند؛ روز بعد را نمی‌شناسد.

افزودن به نمودار#

1. روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید.
2. lsma را بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید، یا برای اولین نتیجه Enter بزنید.
3. روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه آن را پنهان می‌کند؛ × حذفش می‌کند.

مرتبط#

• کانال رگرسیون خطی — همین خط برازش‌شده روی یک پنجره، به شکل کانال
• میانگین متحرک ساده — میانگین معمولی، برای مقایسه
• هشدارها — هشدار وقتی قیمت از خط عبور می‌کند
• افزودن و تنظیم اندیکاتورها