MACD

MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک) فاصلهٔ بین یک میانگین متحرک نمایی سریع و یک میانگین متحرک نمایی کند قیمت را اندازه می‌گیرد. وقتی حرکت سرعت می‌گیرد این فاصله زیاد می‌شود و وقتی کند می‌شود، کم. واحدش واحد قیمت نماد است — روی طلا، دلار — و بازهٔ ثابتی ندارد. جرالد اپل (Gerald Appel) آن را در اواخر دههٔ 1970 طراحی کرد.

چه چیزی نشان می‌دهد#

• MACD — خط طلایی در پنل خودش: میانگین سریع منهای میانگین کند. بالای صفر یعنی میانگین سریع بالای میانگین کند است؛ زیر صفر یعنی زیر آن.
• سیگنال — خط آبی، نسخهٔ هموارشده‌ای از MACD که دنبالش می‌آید.
• هیستوگرام — میله‌هایی از خط صفر که MACD منهای سیگنال، یعنی فاصلهٔ دو خط، را نشان می‌دهند. بالای صفر سبز، زیر صفر قرمز؛ میله وقتی از صفر دور می‌شود پررنگ است و وقتی به سمت صفر برمی‌گردد کم‌رنگ.
• صفر — یک خط نقطه‌چین در صفر.

چطور محاسبه می‌شود#

نمودار میانگین متحرک نمایی (EMA) منبع را در طول سریع کندل و در طول کند کندل می‌گیرد؛ MACD برابر است با EMA سریع منهای EMA کند. سیگنال EMA خود MACD در طول سیگنال کندل است. هیستوگرام MACD منهای سیگنال است. میله‌ای که از مقدار هیستوگرام کندل قبل پایین‌تر باشد نزولی به حساب می‌آید، و همین، همراه با سمتش نسبت به صفر، رنگ پررنگ یا کم‌رنگ را تعیین می‌کند.

معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#

• تقاطع سیگنال: عبور MACD به بالای سیگنال، چرخش مومنتوم به بالا خوانده می‌شود و عبورش به پایین، چرخش به پایین؛ هیستوگرام همان لحظه از صفر رد می‌شود.
• تقاطع صفر: بالا رفتن MACD از صفر یعنی میانگین سریع از میانگین کند بالاتر رفته — همان تقاطع میانگین‌های متحرک، دیده‌شده از پنل.
• میله‌های هیستوگرام که به سمت صفر کوچک می‌شوند — همان کم‌رنگ‌ها — هشدار می‌دهند که تقاطع نزدیک است.
• واگرایی: وقتی قیمت سقف جدیدی می‌زند ولی MACD سقف پایین‌تری می‌سازد، یعنی صعود دارد سرعتش را از دست می‌دهد. با قیمت تأیید بگیرید.
• مراقب تأخیر و بازار رنج باشید: تقاطع بعد از چرخش می‌آید، و در بازار رنج خط‌ها مدام از روی هم رد می‌شوند بی‌آنکه حرکتی در کار باشد. MACD در واحد قیمت است، پس ارتفاعش را نمی‌شود بین نمادها مقایسه کرد؛ اسیلاتور درصدی قیمت همین را به درصد می‌گوید.

تنظیمات#

نمونه روی طلا#

فرض کنید طلا در نمودار روزانه طی سه هفته از $4,400 به $4,250 افت می‌کند. MACD (12, 26, 9) زیر صفر است و هیستوگرام قرمز پررنگ است و با ریزش بزرگ‌تر می‌شود. بعد میله‌های قرمز کوچک و کم‌رنگ می‌شوند و قیمت نزدیک $4,260 می‌ماند: ریزش دارد کند می‌شود. وقتی MACD در حدود منفی 8 دلار از سیگنال بالاتر می‌رود، معامله‌گری که دنبال چرخش است اولین نشانه را دارد؛ عبور MACD از صفر، یک یا دو هفته بعد، آن را تأیید می‌کند.

چه چیزی آن را باطل می‌کند: MACD پیش از رسیدن به صفر دوباره زیر سیگنال برود و قیمت زیر $4,250 بسته شود. این یک چرخش ناموفق است و روند نزولی هنوز برقرار است.

افزودن به نمودار#

1. روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
2. macd را بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید، یا برای اولین نتیجه Enter بزنید.
3. روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.

صفحه‌های مرتبط#

• اسیلاتور درصدی قیمت — MACD به درصد، قابل مقایسه بین نمادها
• میانگین متحرک نمایی — میانگین‌هایی که MACD از آن‌ها ساخته می‌شود
• RSI — اسیلاتوری با بازهٔ ثابت و سطح‌های ثابت، همراه معمول MACD
• هشدارها — هشدار وقتی MACD از صفر رد می‌شود
• افزودن و تنظیم اندیکاتورها