شاخص Choppiness (CHOP)

شاخص Choppiness به شما می‌گوید بازار روند دارد یا رنج است و درجا می‌زند، در مقیاسی از 0 تا 100: بالا یعنی کندل‌ها روی هم می‌افتند و قیمت به جایی نمی‌رسد، پایین یعنی هر کندل حرکت را جلوتر می‌برد. دربارهٔ جهت چیزی نمی‌گوید. ای. دبلیو. درایس، معامله‌گر استرالیایی بازار کالا، آن را ابداع کرد.

چه چیزی نشان می‌دهد#

• CHOP — یک خط در پنل خودش، در مقیاس ثابت 0 تا 100. بالا رفتنش یعنی بازار دارد در یک رنج جا می‌گیرد؛ پایین آمدنش یعنی دارد روند می‌گیرد.
• بالایی — یک سطح خط‌چین در 61.8؛ بالای آن بازار رنج است.
• پایینی — یک سطح خط‌چین در 38.2؛ زیر آن بازار روند دارد.
• پر کردن ناحیه — رنگ‌آمیزی بین دو سطح، ناحیهٔ بلاتکلیف. سطح‌ها نسبت‌های فیبوناچی‌اند که شاخص با آن‌ها خوانده می‌شود.

چطور محاسبه می‌شود#

شاخص دامنه‌های واقعی طول کندل اخیر را جمع می‌زند و حاصل را بر فاصله‌ای که قیمت واقعاً در آن کندل‌ها طی کرده تقسیم می‌کند، یعنی بالاترین سقف منهای پایین‌ترین کف. وقتی کندل‌ها زیاد روی هم می‌افتند، جمع خیلی بزرگ‌تر از فاصلهٔ خالص است و شاخص بالاست؛ وقتی هر کندل حرکت را جلوتر می‌برد، این دو به هم نزدیک‌اند و شاخص پایین است. لگاریتم این نسبت با لگاریتم طول مقیاس می‌شود تا در 0 تا 100 جا بگیرد. تا وقتی بالاترین سقف با پایین‌ترین کف برابر باشد، مقداری وجود ندارد.

معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#

• یک فیلتر است، نه سیگنال. بالای 61.8 از تاکتیک‌های بازار رنج استفاده کنید: در لبه‌های بازه خلاف جهت وارد شوید، باندهای بولینگر یا یک اسیلاتور را بخوانید. زیر 38.2 از تاکتیک‌های روند: میانگین‌های متحرک، شکست‌ها، حد ضررهای دنبال‌کننده.
• چرخش به پایین از بالای 61.8 می‌گوید تثبیت دارد تمام می‌شود و شکستی ممکن است نزدیک باشد، در هر جهت؛ کانال‌های Donchian خود شکست را نشان می‌دهند.
• چرخش به بالا از زیر 38.2 می‌گوید روند دارد از نفس می‌افتد و رنجی در حال شکل‌گیری است.
• آن را با ADX همراه کنید: شاخص می‌گوید روندی هست یا نه، ADX می‌گوید چقدر قوی است، و هیچ‌کدام نمی‌گویند به کدام سمت.
• مراقب باشید: به کل پنجره نیاز دارد، پس روند را وقتی تأیید می‌کند که خوب جا افتاده باشد، و مقدار خیلی پایین بعد از یک حرکت طولانی می‌گوید حرکت پخته شده، نه اینکه ادامه می‌یابد. سطح‌ها قراردادی‌اند.

تنظیمات#

نمونه روی طلا#

برای مثال، طلا سه هفته بین $4,250 و $4,350 درجا زده و شاخص روی 65 نشسته. شما به تاکتیک‌های بازار رنج پایبند می‌مانید: نزدیک $4,250 بخرید، نزدیک $4,350 بفروشید، وسط این دو دنبال هیچ‌چیز ندوید. بعد یک کندل روزانهٔ بلند در $4,380 بسته می‌شود و شاخص روز بعد به 50 و روز بعدش به 35 می‌افتد. رنج تمام شده و بازار روند گرفته، پس ابزارهای معامله‌گر شکست کار را به دست می‌گیرند: حد ضرر زیر سقف قدیمی بازه، هدف‌ها بر حسب ATR.

اگر شاخص در حالی که قیمت به داخل بازه برمی‌گشت دوباره بالای 61.8 می‌رفت، شکست کاذب بود و باز تاکتیک‌های بازار رنج به کار می‌آمدند. این فقط یک مثال است، نه سیگنال.

افزودن به نمودار#

1. روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
2. chop را بنویسید و روی شاخص Choppiness کلیک کنید (جست‌وجو Chop Zone را هم می‌آورد، که اندیکاتور دیگری است).
3. روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.

مرتبط#

• شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) — قدرت روند، وقتی روندی هست
• کانال‌های Donchian — شکستی که یک دورهٔ رنج را تمام می‌کند
• پهنای باند بولینگر (BBW) — نگاهی دیگر به فشردگی، از پهنای باندهای بولینگر
• هشدارها — هشدار وقتی شاخص از 61.8 یا 38.2 عبور می‌کند
• افزودن و تنظیم اندیکاتورها