فراکتال‌های ویلیامز
مثلث‌های فراکتال بالا و پایین چه چیزی را نشان می‌دهند، قاعدهٔ پنج‌کندلی بیل ویلیامز، تنظیم آن در MillionChart و یک نمونه روی طلا.
فراکتال‌های ویلیامز (Williams Fractals) سقف‌ها و کف‌های محلی نمودار را با مثلث‌های کوچک علامت می‌زند: فراکتال بالا روی کندلی که بیشینه‌اش بالاترین بیشینهٔ پنج کندل پیرامونش است، و فراکتال پایین زیر کندلی که کمینه‌اش پایین‌ترین کمینه است. بیل ویلیامز (Bill Williams) آن‌ها را در کتاب Trading Chaos (1995) به‌عنوان یکی از اجزای سیستم معاملاتی‌اش معرفی کرد؛ به‌تنهایی هم راهی سریع و مکانیکی است برای دیدن اینکه قیمت کجا چرخیده.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- فراکتال بالا — مثلث سبز ریزی بالای کندلی که سقف محلی است: یک مقاومت بالقوه و سطحی که شکست باید از آن عبور کند.
- فراکتال پایین — مثلث قرمز ریزی زیر کندلی که کف محلی است: یک حمایت بالقوه.
- مثلث فقط بعد از بسته‌شدن کندل‌های سمت راستش گذاشته می‌شود، پس تازه‌ترین فراکتال همیشه به‌اندازهٔ دوره‌ها کندل از آخرین کندل عقب‌تر است و روی کندل در حال شکل‌گیری هیچ مثلثی نیست.
چطور محاسبه می‌شود#
با دوره‌ها = 2، که پیش‌فرض است، کندلی فراکتال بالا می‌شود که بیشینه‌اش از بیشینهٔ دو کندل هر طرفش بالاتر باشد — الگوی پنج‌کندلی ویلیامز. کندل‌های بعد از آن باید همه پایین‌تر باشند؛ پیش از آن، یک سقف تخت با بیشینه‌های برابر یک بار حساب می‌شود و روی آخرین کندلش علامت می‌خورد. فراکتال پایین قرینهٔ همین با کمینه‌هاست. هرچه دوره‌ها بزرگ‌تر باشد، در هر طرف کندل‌های بیشتری لازم است و نقطه‌های چرخش بزرگ‌تر و کم‌تری پیدا می‌شود.
معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#
- شکست‌ها: در سیستم ویلیامز، خرید یعنی بسته‌شدن بالای آخرین فراکتال بالا و فروش یعنی بسته‌شدن زیر آخرین فراکتال پایین، در جهت Alligator؛ Alligator را ببینید.
- حد ضرر: آخرین فراکتال پایین زیر یک خرید، یا آخرین فراکتال بالا بالای یک فروش، حد ضرر طبیعی است — نقطه‌ای که ساختار محلی در آن شکسته.
- ساختار: دنباله‌ای از فراکتال‌های بالای بالاتر و فراکتال‌های پایین بالاتر یک روند صعودی است؛ اولین فراکتال پایین زیر فراکتال قبلی اولین ترک در آن است.
- خط روند: وصل کردن دو فراکتال بالا (یا دو فراکتال پایین) یک خط روند عینی می‌دهد.
- حواستان به تعداد علامت‌ها باشد. در تنظیم پیش‌فرض زیاد است و بیشترشان در یک روند نویز است؛ با فیلتر روند به کارشان ببرید، یا دوره‌ها را روی 3 یا 4 بگذارید تا فقط نوسان‌های بزرگ‌تر بمانند. و تأخیر را یادتان نگه دارید: فراکتال دو کندل دیرتر معلوم می‌شود.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| دوره‌ها | 2 | تعداد کندل‌های هر طرفِ کندل فراکتال که باید پایین‌تر (برای فراکتال بالا) یا بالاتر (برای فراکتال پایین) باشند. 1 تا 100. |
| رنگ‌ها و سبک | — | مثلث‌های فراکتال بالا (سبز) و فراکتال پایین (قرمز)، زیر «خط‌ها» در کارت تنظیمات. |
نمونه روی طلا#
برای نمونه، نمودار روزانهٔ طلا فراکتال‌های بالا را در $4,290 و $4,322 و فراکتال‌های پایین را در $4,236 و $4,262 نشان می‌دهد که هر کدام از قبلی بالاتر است — یک روند صعودی. قیمت تا $4,284 پولبک کرده. معامله‌گری که روش ویلیامز را دنبال می‌کند با بسته‌شدن روزانه بالای آخرین فراکتال بالا، یعنی $4,322، می‌خرد، حد ضررش را زیر آخرین فراکتال پایین در $4,262 می‌گذارد، و هرچه روند ادامه پیدا کند حد ضرر را روی هر فراکتال پایین تازه بالا می‌برد. بسته‌شدن زیر $4,262 پیش از شکست، یک فراکتال پایین پایین‌تر می‌سازد و طرح را باطل می‌کند.
افزودن به نمودار#
- روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
fractalرا بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید.- روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ با کشیدن چیپ ترتیب را عوض کنید؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
صفحه‌های مرتبط#
- Alligator — فیلتر روندی که فراکتال‌ها برای کار کردن با آن طراحی شده‌اند
- سقف‌ها و کف‌های پیوت — همین ایده با هر تعداد کندل در هر طرف، و با نمایش قیمت‌ها
- زیگزاگ — نوسان‌ها با فیلتر اندازه، نه تعداد کندل
- هشدارها — هشدار وقتی قیمت از سطح یک فراکتال عبور می‌کند
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها