انحراف معیار (StdDev)

انحراف معیار (Standard Deviation) اندازه می‌گیرد قیمت در یک پنجرهٔ اخیر چقدر دور میانگین خودش پخش شده. به واحد قیمت است — روی طلا، دلار — و دقیقاً همان عددی است که باندهای بولینگر از آن ساخته می‌شوند، پس این پنل نشان می‌دهد پهنای آن باندها از کجا می‌آید. کارل پیرسون در 1894 این سنجه را نام‌گذاری کرد.

چه چیزی نشان می‌دهد#

• انحراف معیار — خطی در پنل خودش، به واحد قیمت و با تعداد رقم‌های اعشار نماد. بالا رفتنش یعنی 20 قیمت پایانی اخیر پراکنده‌تر دور میانگینشان پخش شده‌اند؛ پایین آمدنش یعنی به هم فشرده‌اند.
• سطح ثابتی وجود ندارد و مقدار با قیمت بزرگ می‌شود: انحراف $60 یعنی 3% از $2,000 و 1.4% از $4,300. برای نسخهٔ درصدی، نوسان تاریخی را ببینید.

چطور محاسبه می‌شود#

اندیکاتور روی طول کندل اخیرِ منبع اول میانگین را می‌گیرد، بعد میانگین مجذور فاصلهٔ هر مقدار از آن میانگین را، و در آخر جذر. بر تعداد کندل‌ها تقسیم می‌کند (انحراف معیار جامعه)، دقیقاً مثل باندهای بولینگر، پس با ضریب پیش‌فرض هر باند دو تا از این انحراف‌ها از خط میانی فاصله دارد.

معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#

• به‌عنوان یک سنجهٔ سادهٔ نوسان: خط پایین و صاف یعنی بازار آرام؛ بالا رفتنش می‌گوید حرکتی شروع شده، به هر سمتی که برود.
• حد ضرر: حد ضرری که فاصله‌اش از ورود کمتر از یک انحراف معیار باشد، داخل نویز عادی 20 کندل اخیر است و می‌تواند اتفاقی بخورد.
• مقدارهای کشیده: قیمت پایانی‌ای که بیش از دو انحراف از میانگین 20 کندلی فاصله دارد از میانگینش دور است — همان لمس یک باند بولینگر. در بازار رنج این اغلب به برگشت به میانگین می‌انجامد؛ در روند، به‌خودی‌خود نه.
• آن را در طول زمان روی یک نماد مقایسه کنید، نه بین نمادها: انحراف به دلار در قیمت‌های مختلف معنی‌های مختلفی دارد.
• مراقب باشید: وقتی پنجره یک روند یکنواخت را در بر دارد، انحراف به همان اندازه که نویز را می‌سنجد شیب را هم می‌سنجد. یک صعود مستقیم و آرام «نوسان زیاد» خوانده می‌شود، چون قیمت‌های پایانی‌اش از میانگینشان دورند.

تنظیمات#

نمونه روی طلا#

برای نمونه، طلا آرام نزدیک $4,300 حرکت کرده و انحراف معیار (20) عدد $25 را نشان می‌دهد. در دو هفته کندل‌های بزرگ، به $70 می‌رسد. معامله‌گری که همیشه حد ضرر را $15 دورتر از ورود می‌گذاشت، حالا آن را داخل نویز روز می‌بیند: با $70 انحراف، حد ضرر $15 شیر یا خط است. بردن حد ضرر تا حدود $70 — یک انحراف — و کم کردن حجم، طوری که پول در معرض ریسک همان بماند، منطق معامله را سر جایش نگه می‌دارد.

چه چیزی تصویر را عوض می‌کند: برگشتن انحراف معیار به سمت $30 وقتی کندل‌های بزرگ از پنجره بیرون می‌روند؛ حد ضررها دوباره می‌توانند نزدیک‌تر بیایند.

افزودن به نمودار#

1. روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I را بزنید).
2. stdev را بنویسید و روی انحراف معیار کلیک کنید.
3. روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ برای تغییر ترتیب، چیپ را بکشید؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.

مرتبط#

• باندهای بولینگر — باندهایی که دو تا از این انحراف‌ها دورتر از میانگین رسم می‌شوند
• پهنای باند بولینگر — همین انحراف به‌صورت درصدی از خط میانی
• نوسان تاریخی — انحراف بازده‌ها، سالانه‌شده، برای مقایسهٔ نمادها
• میانگین دامنهٔ واقعی (ATR) — سنجهٔ رایج دیگر نوسان به واحد قیمت
• هشدارها — هشدار وقتی مقدار از یک سطح عبور می‌کند
• افزودن و تنظیم اندیکاتورها