شاخص حرکت جهت‌دار (DMI)

شاخص حرکت جهت‌دار، سیستم روند کامل وایلدر در یک پنل است: +DI حرکت رو به بالا را اندازه می‌گیرد، −DI حرکت رو به پایین را، و ADX می‌گوید روند، به هر سمتی که باشد، چقدر قوی است. این سه با هم به دو سؤال جواب می‌دهند: «کدام سمت؟» و «چقدر قوی؟». جی. ولز وایلدر جونیور آن را در New Concepts in Technical Trading Systems (1978) منتشر کرد.

چه چیزی نشان می‌دهد#

• DI مثبت (+DI، سبز) — سهم حرکت اخیر که رو به بالا بوده، به‌صورت درصدی از دامنهٔ واقعی. صعودی یعنی حرکت‌های صعودی دارند بزرگ می‌شوند.
• DI منفی (−DI، قرمز) — همین برای حرکت رو به پایین. هر خطی که بالاتر است می‌گوید دست چه کسی بالاست.
• ADX (طلایی) — قدرت روند: فاصلهٔ هموارشده و نرمال‌شدهٔ دو خط DI. چه روند صعودی باشد چه نزولی، بالا می‌رود.
• پنل سطحی رسم نمی‌کند تا سه خط خوانا بمانند؛ سطح 25 صفحهٔ ADX اینجا هم برای خط طلایی معتبر است.

چطور محاسبه می‌شود#

برای هر کندل، +DM این است که بیشینه چقدر بالاتر از بیشینهٔ قبلی رفته و −DM اینکه کمینه چقدر پایین‌تر از کمینهٔ قبلی افتاده؛ فقط بزرگ‌تر از این دو حساب می‌شود، آن هم فقط وقتی مثبت باشد. +DI = 100 × smoothed(+DM) / smoothed(true range) و −DI هم به همین شکل، هر دو با هموارسازی وایلدر روی طول DI. DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI)، و ADX همان DX است که روی هموارسازی ADX هموار شده.

معامله‌گرها چطور از آن استفاده می‌کنند#

• جهت: +DI بالای −DI بازاری است که حرکت‌های صعودی در آن برنده‌اند؛ −DI بالای +DI، حرکت‌های نزولی.
• ورود وایلدر: وقتی +DI به بالای −DI عبور می‌کند، اگر قیمت سقف کندل تقاطع را رد کرد بخرید؛ برای عبور به پایین، آینه‌اش. حد ضرر، سمت دیگر همان کندل است.
• فیلتر با ADX: تقاطع DI با ADX بالای 25، یا در حال صعود، بیشتر می‌ارزد تا تقاطعی با ADX صاف زیر 20، جایی که خط‌ها مدام از روی هم رد می‌شوند.
• حواستان باشد: هر سه خط تأخیر دارند، چون هر کدام هموار شده و ADX دو بار هموار شده است. در رنج خط‌های DI زیاد از هم عبور می‌کنند و بیشتر این تقاطع‌ها نویزند.

تنظیمات#

نمونه روی طلا#

طلا بعد از دو هفته ریزش نزدیک $4,200 کف می‌زند. روی DMI روزانه (14، 14) خط −DI که با 35 بالا بود می‌افتد و +DI بالا می‌آید، و این دو با ADX روی 30، که هنوز از ریزش بالاست، از هم عبور می‌کنند. برای نمونه، معامله‌گری سقف روز تقاطع را، حدود $4,235، علامت می‌زند و فقط اگر روزهای بعد بالای آن معامله شد می‌خرد، با کف روز تقاطع به‌عنوان حد ضرر.

چه چیزی آن را نقض می‌کند: رد نشدن قیمت از آن سقف و برگشت −DI به بالای +DI ظرف چند کندل. آن وقت ریزش فقط مکث کرده بود، نه تمام شده، و آن ADX که هنوز بالاست مال روند نزولی است.

افزودن به نمودار#

1. روی اندیکاتورها در نوار بالا کلیک کنید (در صفحهٔ حرفه‌ای، I همین کار را می‌کند).
2. dmi را بنویسید و روی اندیکاتور کلیک کنید.
3. روی چیپ آن در لجند کلیک کنید تا کارت تنظیمات باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ چیپ را بکشید تا ترتیب عوض شود؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.

صفحه‌های مرتبط#

• شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) — خط ADX به‌تنهایی، با سطح 25 رسم‌شده
• Parabolic SAR — حد ضرر دنبال‌کنندهٔ وایلدر، که اغلب با تقاطع DI جفت می‌شود
• میانگین دامنهٔ واقعی (ATR) — دامنهٔ واقعی‌ای که خط‌های DI بر آن تقسیم می‌شوند
• هشدارها — هشدار وقتی +DI از −DI عبور می‌کند
• افزودن و تنظیم اندیکاتورها