نقشهٔ حرارتی دفتر سفارش
نقشهٔ حرارتی دفتر سفارش چه چیزی نشان می‌دهد، داده‌اش از کجا می‌آید، کدام نمادها آن را دارند، تنظیماتش در MillionChart و یک نمونهٔ گام‌به‌گام روی پرپچوال طلا.
نقشهٔ حرارتی دفتر سفارش سفارش‌های لیمیت منتظر صرافی را در طول زمان رسم می‌کند: هر سطح قیمتی که خرید یا فروش در آن منتظر است، یک نوار افقی پشت کندل‌ها می‌شود، روشن‌تر هر جا حجم بیشتری منتظر باشد، و هر معاملهٔ قابل‌توجه یک حباب می‌شود. این تنها اندیکاتور MillionChart است که اصلاً از روی کندل‌ها محاسبه نمی‌شود: سرور یک دفتر سفارش عمومی را هر ثانیه نمونه‌برداری می‌کند و نمودار آنچه ثبت شده را می‌کشد.
چه چیزی نشان می‌دهد#
- نوارها — خریدهای منتظر زیر قیمت به رنگ فیروزه‌ای، فروش‌های منتظر بالای آن به رنگ بنفش. هر نوار یک سطح قیمتی دفتر است؛ هر چه روشن‌تر، قراردادهای بیشتری آنجا منتظرند. نواری که دقیقه‌ها می‌ماند یک دیوار است؛ نواری که درست پیش از رسیدن قیمت ناپدید می‌شود، برداشته شده است.
- حباب‌ها — بزرگ‌ترین معاملات هر ستون، در زمان و قیمت خودشان و به اندازهٔ حجمشان: فیروزه‌ای وقتی خریدار قیمت فروش را گرفته، بنفش وقتی فروشنده به قیمت خرید زده.
- ستون‌ها — دفتر هر ثانیه نمونه‌برداری می‌شود. در زوم نزدیک هر ستون یک ثانیه است؛ در زوم دور ستون‌ها به 10 ثانیه یا 60 ثانیه میانگین‌گیری می‌شوند تا تصویر خوانا بماند.
- برچسب کوچک — یک برچسب کوچک بالا سمت راست نمودار می‌گوید دفتر زنده است، فقط تاریخچه دارد، یا برای این نماد ثبت نمی‌شود، و وقتی نمودار دفتر بازار دیگری را می‌خواند، کدام دفتر است.
داده از کجا می‌آید#
کارگزاران نمودار قیمت می‌دهند نه دفتر سفارش، و طلای نقدی به‌صورت فرابورسی معامله می‌شود و هیچ دفتر سفارش عمومی ندارد. پس نقشهٔ حرارتی از جریان‌های دادهٔ عمومی قراردادهای پرپچوال یک صرافی می‌خواند: دفتر تا چند صد سطح در هر سمت و هر معامله همراه با سمتی که قیمت را گرفته. پرپچوال طلا XAUUSDT.P نزدیک‌ترین تصویر عمومی از جریان سفارش طلاست؛ شبانه‌روز معامله می‌شود و قیمتش می‌تواند چند دلار با طلای نقدی فرق کند، بیش از همه وقتی طلای نقدی بسته است. روی نمادهای طلا، بیت‌کوین و اتر کارگزاران (XAUUSD، BTCUSD، ETHUSD) نمودار دفتر پرپچوال را تراز‌شده با قیمت خودش نشان می‌دهد: هر ستون به قیمت نمودار در همان لحظه منتقل می‌شود، پس دیوار در فاصلهٔ واقعی‌اش از قیمتی که شما معامله می‌کنید می‌نشیند و اختلاف قیمت دو بازار حذف می‌شود. اندازه‌ها بر حسب قرارداد دارایی پایه است (اونس برای طلا، بیت‌کوین برای BTC).
معامله‌گران چطور از آن استفاده می‌کنند#
- دنبال نوارهای روشن نزدیک قیمت بگردید: سفارش‌های منتظر بزرگ نشان می‌دهند حرکت کجا ممکن است کند شود. نواری که مدتی ایستاده بیشتر از نواری که تازه پیدا شده حرف دارد.
- ببینید وقتی قیمت به دیوار می‌رسد چه می‌شود. حباب‌هایی که به آن می‌خورند و دیوار می‌ماند یعنی نقدینگی واقعی بوده؛ دیواری که پیش از رسیدن قیمت ناپدید می‌شود هرگز قرار نبوده پر شود.
- حباب‌ها را همراه نوارها بخوانید: خرید سنگین داخل یک نوار بنفش در حالی که قیمت جا نمی‌خورد یعنی فروشنده‌ها دارند آن را جذب می‌کنند.
- به ساعت نگاه کنید. همان دیوار در بازگشایی نیویورک معنایی دارد و در بعدازظهر شنبه، که پرپچوال کم‌حجم معامله می‌شود و طلای نقدی بسته است، معنایی دیگر.
تنظیمات#
| تنظیم | پیش‌فرض | چه چیزی را عوض می‌کند |
|---|---|---|
| Scale | Log | این‌که اندازه چطور به روشنایی نگاشت شود: Log سطح‌های کوچک را هم نشان می‌دهد، Linear فقط دیوارهای بزرگ را برجسته می‌کند. |
| Intensity | 1 | روشنایی را ضرب می‌کند (0.25 تا 4). |
| Bubbles | On | معاملات را رسم می‌کند. |
| Min trade | 0 | کوچک‌ترین معامله‌ای که به‌صورت حباب رسم می‌شود، بر حسب قرارداد؛ 0 اندازه را از معاملات در دید انتخاب می‌کند. |
| Colours | — | نوارهای خرید و فروش و حباب‌های خرید و فروش. |
نمونه روی پرپچوال طلا#
برای نمونه، روی کندل‌های 1 دقیقه‌ای پرپچوال طلا بعد از یک صعود تند روی $4,106 نشسته و یک نوار بنفش روشن ده دقیقه است در $4,112 ایستاده، در حالی که نوارهای زیر آن می‌آیند و می‌روند. قیمت تا داخل آن بالا می‌رود؛ حباب‌های فیروزه‌ای بزرگ دو دقیقه در $4,111.9 چاپ می‌شوند و نوار فقط روشن‌تر می‌شود — خریدارها دارند جذب می‌شوند. معامله‌گری که خرید داشته این را جای تنگ‌کردن حد ضرر یا بستن معامله می‌گیرد. اگر نوار همان لحظه که قیمت به $4,111 رسید ناپدید شده بود، خوانش برعکس بود: دیواری که برداشته شد و چیزی برای توقف حرکت باقی نماند.
به نمودار اضافه‌اش کنید#
- طلا، بیت‌کوین یا اتر را باز کنید:
XAUUSD،BTCUSDیاETHUSDهر کارگزاری (دفتر پرپچوال، تراز‌شده)، یا خود پرپچوال‌ها،XAUUSDT.P،BTCUSDT.PوETHUSDT.P. - در نوار بالا روی اندیکاتورها کلیک کنید (در صفحهٔ Pro کلید I)،
order bookرا تایپ کنید و روی اندیکاتور کلیک کنید. - روی چیپ آن در راهنمای نمودار کلیک کنید تا Inspector باز شود و تنظیمات را عوض کنید؛ نقطه پنهانش می‌کند؛ × حذفش می‌کند.
مرتبط#
- فوت‌پرینت حجم — خرید و فروش در هر قیمت داخل هر کندل
- حجم خالص — حجم هر کندل با علامت بسته‌شدنش
- پروفایل حجم — حجم کجا معامله شده، در طول یک جلسه
- هشدارها — یک هشدار روی قیمت یک دیوار
- افزودن و تنظیم اندیکاتورها